PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSIX с RITGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSIX с RITGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX).

VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. RITGX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSIX и RITGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSIX и RITGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		-0.19%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		-0.47%8.69%9.91%12.54%-10.10%8.74%7.44%12.28%-1.46%7.70%

Доходность по периодам

С начала года, VFSIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у RITGX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции VFSIX уступали акциям RITGX по среднегодовой доходности: 2.61% против 6.57% соответственно.

VFSIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.58%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.61%

RITGX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.69%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с DODIXVFSIX с VSCGXVFSIX с VFIAXVFSIX с VSGDXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с SPY
Часто сравнивают с RITGX:
RITGX с SPHYRITGX с VFIAXRITGX с AHITXRITGX с SPYRITGX с VIPIXRITGX с VASGXRITGX с ARTFX

Сравнение комиссий VFSIX и RITGX

VFSIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RITGX в 0.32%.

RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSIX vs. RITGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RITGX
Ранг доходности на риск RITGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSIX c RITGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSIXRITGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.60

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.09

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.15

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

9.13

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSIX vs. RITGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSIX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RITGX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSIX и RITGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSIXRITGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.99

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

1.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.18

+0.34

Корреляция

Корреляция между VFSIX и RITGX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSIX и RITGX

Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности RITGX в 6.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.31%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		6.21%6.63%6.66%6.80%4.50%4.65%6.19%6.56%6.68%6.36%5.36%7.29%

Просадки

Сравнение просадок VFSIX и RITGX

Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки RITGX в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и RITGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSIXRITGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-21.20%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-3.38%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-13.75%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.21%

-21.20%

+11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.81%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-2.25%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.80%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSIX и RITGX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) составляет 0.78%, в то время как у American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSIXRITGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.37%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

2.39%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

4.34%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

4.98%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

5.52%

-3.04%