PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с VTABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSAX с VTABX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX).

VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и VTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSAX и VTABX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		-0.45%2.96%3.92%8.77%-12.92%-2.22%4.54%7.32%

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VTABX с доходностью -0.45%.

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—

VTABX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.44%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с VTABX:
VTABX с VBTLXVTABX с BNDXVTABX с FBIIXVTABX с VBMPXVTABX с VTIAXVTABX с PFORXVTABX с SWAGX

Сравнение комиссий VFSAX и VTABX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTABX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFSAX vs. VTABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTABX
Ранг доходности на риск VTABX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTABX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTABX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTABX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTABX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTABX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c VTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXVTABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.89

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.23

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.94

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

3.89

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. VTABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа VTABX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и VTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXVTABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.89

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.03

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.73

-0.25

Корреляция

Корреляция между VFSAX и VTABX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и VTABX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности VTABX в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		4.21%4.36%4.33%4.39%1.48%3.70%1.08%4.28%3.00%2.23%1.80%1.64%

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и VTABX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки VTABX в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и VTABX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSAXVTABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-16.16%

-23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-2.90%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-15.81%

-18.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-2.29%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-3.06%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

0.70%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и VTABX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSAXVTABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

1.46%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

2.03%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

3.06%

+11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

4.39%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

3.58%

+13.45%