PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с ARHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSAX с ARHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Artisan International Explorer Fund (ARHBX).

VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. ARHBX управляется Artisan. Фонд был запущен 15 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и ARHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Artisan International Explorer Fund (ARHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSAX и ARHBX

2026 (YTD)2025202420232022
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-4.17%
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		2.99%18.32%8.34%20.65%-2.64%

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у ARHBX с доходностью 2.99%.

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—

ARHBX

1 день
2.05%
1 месяц
-4.89%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.42%
1 год
14.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Artisan International Explorer Fund

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с ARHBX:
ARHBX с OAKEXARHBX с VXUSARHBX с IEGAXARHBX с ALOIXARHBX с ACINXARHBX с DISMXARHBX с DFVQX

Сравнение комиссий VFSAX и ARHBX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ARHBX в 1.35%.

ARHBX
Artisan International Explorer Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFSAX vs. ARHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ARHBX
Ранг доходности на риск ARHBX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARHBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHBX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHBX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHBX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c ARHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Artisan International Explorer Fund (ARHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXARHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.15

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.62

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.41

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

4.12

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. ARHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ARHBX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и ARHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXARHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.15

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.87

-0.39

Корреляция

Корреляция между VFSAX и ARHBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и ARHBX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности ARHBX в 7.22%

TTM2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		7.22%7.44%4.86%1.97%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и ARHBX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки ARHBX в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и ARHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSAXARHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-18.10%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-9.51%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-5.16%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-3.61%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.26%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и ARHBX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Artisan International Explorer Fund (ARHBX) имеют волатильность 6.64% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSAXARHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.63%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.46%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

13.19%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

13.86%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

13.86%

+3.17%