Сравнение VFPIX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
VFPIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VFPIX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFPIX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | -9.19% | -0.05% | 31.32% | 7.12% | -1.18% | 36.37% | 14.00% | 16.86% | -9.40% | 15.51% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -4.27% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VFPIX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью -4.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFPIX имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции LIVIX немного впереди с 10.44%.
VFPIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.26%
LIVIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFPIX и LIVIX
VFPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
VFPIX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
VFPIX
LIVIX
Сравнение VFPIX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFPIX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.06 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.58 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.34 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 6.36 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFPIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.06 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.57 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VFPIX и LIVIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFPIX и LIVIX
Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности LIVIX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | 2.36% | 2.14% | 8.91% | 0.64% | 3.39% | 13.37% | 12.63% | 20.74% | 20.32% | 1.30% | 1.42% | 6.95% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.59% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок VFPIX и LIVIX
Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFPIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -34.44% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -11.82% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -26.45% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.37% | -34.44% | -17.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -9.44% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -4.56% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 2.49% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFPIX и LIVIX
Private Capital Management Value Fund (VFPIX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что VFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFPIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.26% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 9.30% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 16.87% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 15.71% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 16.64% | +6.45% |