Сравнение VFORX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции VFORX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.33% соответственно.
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и JLKYX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFORX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
VFORX
JLKYX
Сравнение VFORX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.78 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.74 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 8.09 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и JLKYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и JLKYX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и JLKYX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -32.55% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -11.59% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -25.75% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -32.55% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.63% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -4.71% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.49% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и JLKYX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 4.82%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.95% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 9.49% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 16.39% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 15.16% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 16.16% | -2.50% |