Сравнение VFORX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 8.28% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и FRQHX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFORX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
VFORX
FRQHX
Сравнение VFORX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.76 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.46 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.40 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 9.49 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.76 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и FRQHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и FRQHX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и FRQHX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -16.90% | -34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -3.41% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -16.90% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -2.44% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -3.88% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.86% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и FRQHX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.11% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 2.93% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 4.65% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 5.52% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 5.77% | +7.89% |