Сравнение VFMV с USD=X
VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) is Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, VFMV returned 9.52%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности VFMV и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VFMV
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам VFMV и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 7.46% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFMV vs. USD=X — Ранг доходности на риск
VFMV
USD=X
Сравнение VFMV c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMV | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMV | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и USD=X
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFMV | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | 0.00% | -33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | 0.00% | -6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.35% | 0.00% | -10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | 0.00% | -15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | 0.00% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | 0.00% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.00% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и USD=X
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VFMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFMV | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 0.00% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 0.00% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 0.00% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 0.00% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 0.00% | +14.25% |
Часто задаваемые вопросы
VFMV has higher volatility (2.21%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для VFMV и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор