Сравнение VFH с ZLB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).
VFH и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VFH и ZLB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFH и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 0.76% | 26.07% | 6.10% | 11.78% | -7.12% | 23.72% | 3.42% | 27.89% | -10.41% | 18.62% |
Разные валюты инструментов
VFH торгуется в USD, в то время как ZLB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZLB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции ZLB.TO по среднегодовой доходности: 12.30% против 9.46% соответственно.
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
ZLB.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и ZLB.TO
VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.
Доходность на риск
VFH vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
VFH
ZLB.TO
Сравнение VFH c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFH | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.56 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.13 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.77 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 9.59 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFH | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.56 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.69 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VFH и ZLB.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и ZLB.TO
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности ZLB.TO в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.91% | 1.93% | 2.28% | 2.56% | 2.56% | 2.29% | 2.72% | 2.34% | 2.65% | 2.42% | 2.82% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и ZLB.TO
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и ZLB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFH | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -33.96% | -44.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -6.53% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -13.04% | -12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -33.96% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.95% | -2.58% | -9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -2.51% | -16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 1.94% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и ZLB.TO
Vanguard Financials ETF (VFH) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFH | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.86% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 8.30% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 12.30% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 13.15% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 15.48% | +7.07% |