PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с FFN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFH с FFN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и North American Financial 15 Split Corp. (FFN.TO).

VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VFH и FFN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и North American Financial 15 Split Corp. (FFN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFH и FFN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFH
Vanguard Financials ETF		-9.19%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%
FFN.TO
North American Financial 15 Split Corp.		-12.18%75.75%78.40%11.21%-42.62%121.50%-37.60%74.55%-46.68%16.71%
Разные валюты инструментов

VFH торгуется в USD, в то время как FFN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно выше, чем у FFN.TO с доходностью -12.18%. За последние 10 лет акции VFH уступали акциям FFN.TO по среднегодовой доходности: 12.30% против 15.94% соответственно.

VFH

1 день
0.02%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-6.32%
1 год
2.78%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.33%
10 лет*
12.30%

FFN.TO

1 день
1.58%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-12.18%
6 месяцев
11.34%
1 год
69.88%
3 года*
42.08%
5 лет*
16.25%
10 лет*
15.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

North American Financial 15 Split Corp.

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT
Часто сравнивают с FFN.TO:
FFN.TO с FTN.TOFFN.TO с DFN.TOFFN.TO с DF.TOFFN.TO с DGS.TOFFN.TO с XEQT.TOFFN.TO с bk.TOFFN.TO с ENS

Доходность на риск

VFH vs. FFN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FFN.TO
Ранг доходности на риск FFN.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFN.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c FFN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и North American Financial 15 Split Corp. (FFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFHFFN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.36

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.84

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.48

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

3.56

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

12.93

-12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFH vs. FFN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FFN.TO равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и FFN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFHFFN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.36

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.15

Корреляция

Корреляция между VFH и FFN.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и FFN.TO

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FFN.TO в 16.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFH
Vanguard Financials ETF		1.61%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%
FFN.TO
North American Financial 15 Split Corp.		16.38%14.01%17.88%5.12%13.39%18.23%6.63%17.84%24.94%13.79%7.69%14.23%

Просадки

Сравнение просадок VFH и FFN.TO

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки FFN.TO в -74.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и FFN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VFHFFN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-100.08%

+21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-21.05%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-64.95%

+39.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-66.99%

+22.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.95%

-100.07%

+88.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-93.03%

+74.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

5.80%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и FFN.TO

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.85%, в то время как у North American Financial 15 Split Corp. (FFN.TO) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFHFFN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

14.59%

-9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

20.49%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

29.75%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

38.08%

-18.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

44.07%

-21.52%