PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFFVX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFFVX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFFVX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		-1.45%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%8.85%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, VFFVX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

VFFVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.16%
1 год
19.94%
3 года*
15.66%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.78%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий VFFVX и FRQKX

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Доходность на риск

VFFVX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFVX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFFVXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.73

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.42

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.37

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

9.37

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFFVX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFFVXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.73

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.70

+0.02

Корреляция

Корреляция между VFFVX и FRQKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и FRQKX

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		2.11%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и FRQKX

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFFVXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-16.97%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-3.42%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-16.97%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-2.45%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.95%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.86%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и FRQKX

Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFFVXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.14%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

2.96%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

4.67%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

5.53%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

5.77%

+9.29%