PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFEM.DE с EXH9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFEM.DE с EXH9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFEM.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) and EXH9.DE (iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - VFEM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while EXH9.DE is a Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Utilities. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEM.DE returned 6.01%/yr vs 11.76%/yr for EXH9.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VFEM.DE charges 0.22%/yr vs 0.47%/yr for EXH9.DE.

Доходность

Сравнение доходности VFEM.DE и EXH9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFEM.DE показывает доходность 12.66%, а EXH9.DE немного ниже – 12.41%.

VFEM.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.25%
1 год
26.20%
3 года*
15.05%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

EXH9.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.27%
С начала года
12.41%
6 месяцев
14.24%
1 год
26.10%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFEM.DE и EXH9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		12.66%11.40%19.82%3.29%-11.02%6.34%3.56%23.57%-9.32%1.86%
EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		12.41%33.92%1.25%13.58%-7.50%8.84%10.88%31.91%1.47%-3.48%

Correlation

The correlation between VFEM.DE and EXH9.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.29

The correlation between VFEM.DE and EXH9.DE shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с VFEM.DE:
VFEM.DE с VWOVFEM.DE с VEVE.LVFEM.DE с IEEM.LVFEM.DE с TSWE.ASVFEM.DE с VUAG.LVFEM.DE с VWRP.LVFEM.DE с IWQU.L
Часто сравнивают с EXH9.DE:
EXH9.DE с LHTC.DEEXH9.DE с ^GSPCEXH9.DE с LUTI.DEEXH9.DE с ZPDU.DEEXH9.DE с AMEL.DEEXH9.DE с EXSA.DEEXH9.DE с LUTL.DE

Доходность на риск

VFEM.DE vs. EXH9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEM.DE
Ранг доходности на риск VFEM.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEM.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEM.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEM.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEM.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEM.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EXH9.DE
Ранг доходности на риск EXH9.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH9.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH9.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH9.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH9.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH9.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEM.DE c EXH9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFEM.DEEXH9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.74

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.30

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.44

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

9.54

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFEM.DE vs. EXH9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEM.DE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXH9.DE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEM.DE и EXH9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFEM.DEEXH9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VFEM.DE и EXH9.DE

Максимальная просадка VFEM.DE за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки EXH9.DE в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.DE и EXH9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFEM.DEEXH9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.59%

-51.33%

+19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-7.45%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-13.67%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-22.71%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-5.32%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-16.67%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.69%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEM.DE и EXH9.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) составляет 5.44%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что VFEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFEM.DEEXH9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.89%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.89%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

14.75%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

16.00%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.03%

+1.17%

Сравнение комиссий VFEM.DE и EXH9.DE

VFEM.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EXH9.DE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEM.DE и EXH9.DE

Дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности EXH9.DE в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		2.61%2.96%3.27%3.47%3.33%3.11%2.36%3.41%3.31%6.56%4.89%4.62%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.04%2.39%2.28%2.66%3.38%2.26%1.93%2.32%2.79%0.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFEM.DE and EXH9.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFEM.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFEM.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.47% for EXH9.DE.

VFEM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while EXH9.DE is Utilities Equities. VFEM.DE tracks MSCI EM NR USD, while EXH9.DE tracks STOXX® Europe 600 Utilities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VFEM.DE and 0.47% for EXH9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFEM.DE и EXH9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор