Сравнение VFEG.L с ERNS.L
VFEG.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - VFEG.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. VFEG.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 5 years, VFEG.L returned 6.12%/yr vs 3.62%/yr for ERNS.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VFEG.L charges 0.22%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности VFEG.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFEG.L показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.58%.
VFEG.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам VFEG.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEG.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 11.73% | 17.15% | 14.13% | 1.28% | -7.26% | -0.01% | 11.28% | 4.51% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 0.77% | 0.28% |
Correlation
The correlation between VFEG.L and ERNS.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFEG.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
VFEG.L
ERNS.L
Сравнение VFEG.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFEG.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.39 | -1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 20.38 | -16.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 108.76 | -97.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFEG.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 5.30 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 4.34 | -3.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 2.23 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок VFEG.L и ERNS.L
Максимальная просадка VFEG.L за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEG.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFEG.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -1.51% | -23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -0.22% | -8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.61% | -0.22% | -14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.47% | -0.36% | -19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -0.05% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 0.04% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFEG.L и ERNS.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VFEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFEG.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 0.36% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 0.68% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 0.84% | +12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 0.83% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 0.92% | +16.52% |
Сравнение комиссий VFEG.L и ERNS.L
VFEG.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEG.L и ERNS.L
VFEG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
VFEG.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFEG.L and ERNS.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for VFEG.L.
VFEG.L is categorized as Emerging Markets Equities, while ERNS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VFEG.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для VFEG.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор