PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFEG.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFEG.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFEG.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - VFEG.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. VFEG.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, VFEG.L returned 6.12%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. VFEG.L charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности VFEG.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VFEG.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFEG.L показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

VFEG.L

1 день
-0.21%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.73%
6 месяцев
11.45%
1 год
29.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFEG.L и CSH2.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		11.73%17.15%14.13%1.28%-7.26%-0.01%11.28%4.51%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.22%

Correlation

The correlation between VFEG.L and CSH2.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов VFEG.L и CSH2.L

Секторы
VFEG.L
CSH2.L

Технологии

29.6%
35.9%

Финансовые услуги

20.8%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
13.9%

Сырьевые материалы

7.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

7.5%
13.9%

Промышленность

7.1%
6.3%

Энергетика

4.9%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.9%

Здравоохранение

3.4%
11.3%

Коммунальные услуги

3.0%
1.1%

Недвижимость

1.7%
0.0%

Технологии

VFEG.L
29.6%
CSH2.L
35.9%

Финансовые услуги

VFEG.L
20.8%
CSH2.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

VFEG.L
10.8%
CSH2.L
13.9%

Сырьевые материалы

VFEG.L
7.8%
CSH2.L
1.0%

Коммуникационные услуги

VFEG.L
7.5%
CSH2.L
13.9%

Промышленность

VFEG.L
7.1%
CSH2.L
6.3%

Энергетика

VFEG.L
4.9%
CSH2.L
1.4%

Потребительский защитный сектор

VFEG.L
3.6%
CSH2.L
4.9%

Здравоохранение

VFEG.L
3.4%
CSH2.L
11.3%

Коммунальные услуги

VFEG.L
3.0%
CSH2.L
1.1%

Недвижимость

VFEG.L
1.7%
CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с VFEG.L:
VFEG.L с EMIM.LVFEG.L с EIMI.LVFEG.L с VEAVFEG.L с VUAG.LVFEG.L с HMEF.LVFEG.L с SEMA.LVFEG.L с VJPB.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

VFEG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEG.L
Ранг доходности на риск VFEG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEG.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFEG.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
8.05

-5.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
15.06

-12.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

4.37

-2.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

27.66

-24.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

159.04

-147.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFEG.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEG.L на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEG.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFEG.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

8.05

-5.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

6.49

-6.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

4.62

-4.18

Просадки

Сравнение просадок VFEG.L и CSH2.L

Максимальная просадка VFEG.L за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEG.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFEG.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-0.37%

-24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-0.16%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.61%

-0.29%

-14.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.47%

-0.29%

-19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-0.00%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

0.03%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEG.L и CSH2.L

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что VFEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFEG.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

0.08%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

0.25%

+10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

0.54%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

0.56%

+14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

0.44%

+17.00%

Сравнение комиссий VFEG.L и CSH2.L

VFEG.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEG.L и CSH2.L

Ни VFEG.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VFEG.L and CSH2.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VFEG.L.

VFEG.L is categorized as Emerging Markets Equities, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for VFEG.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFEG.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор