Сравнение VFEA.DE с EUNY.DE
VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) and EUNY.DE (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VFEA.DE tracks the FTSE Emerging while EUNY.DE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEA.DE returned 5.93%/yr vs 5.28%/yr for EUNY.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFEA.DE charges 0.22%/yr vs 0.65%/yr for EUNY.DE.
Доходность
Сравнение доходности VFEA.DE и EUNY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFEA.DE показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у EUNY.DE с доходностью 11.46%.
VFEA.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- —
EUNY.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам VFEA.DE и EUNY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 12.59% | 11.25% | 19.29% | 3.31% | -10.70% | 6.34% | 3.46% | 9.82% |
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 11.46% | 13.97% | 12.39% | 15.37% | -26.13% | 19.99% | -11.70% | 6.84% |
Correlation
The correlation between VFEA.DE and EUNY.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between VFEA.DE and EUNY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFEA.DE vs. EUNY.DE — Ранг доходности на риск
VFEA.DE
EUNY.DE
Сравнение VFEA.DE c EUNY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFEA.DE | EUNY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 6.17 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 16.86 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFEA.DE | EUNY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.13 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.22 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VFEA.DE и EUNY.DE
Максимальная просадка VFEA.DE за все время составила -30.51%, что меньше максимальной просадки EUNY.DE в -40.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEA.DE и EUNY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFEA.DE | EUNY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.51% | -40.65% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -4.11% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -15.70% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.99% | -31.43% | +11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.82% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -12.34% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.51% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFEA.DE и EUNY.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что VFEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFEA.DE | EUNY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.52% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 9.70% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 11.90% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 15.58% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 16.73% | +1.47% |
Сравнение комиссий VFEA.DE и EUNY.DE
VFEA.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EUNY.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEA.DE и EUNY.DE
VFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.32% | 5.82% | 7.72% | 8.04% | 9.56% | 6.35% | 5.09% | 5.57% | 5.65% | 4.09% | 4.35% | 6.37% |
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFEA.DE and EUNY.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFEA.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFEA.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.65% for EUNY.DE.
VFEA.DE tracks FTSE Emerging, while EUNY.DE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VFEA.DE and 0.65% for EUNY.DE.
Подберите оптимальное распределение для VFEA.DE и EUNY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор