Сравнение VEVE.L с XXTW.L
VEVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VEVE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEVE.L returned 14.06%/yr vs 20.12%/yr for XXTW.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEVE.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEVE.L показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции VEVE.L уступали акциям XXTW.L по среднегодовой доходности: 14.06% против 20.12% соответственно.
VEVE.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 14.06%
XXTW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 42.34%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 20.12%
Сравнение доходности по годам VEVE.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 10.77% | 13.81% | 20.22% | 17.46% | -8.34% | 22.68% | 12.44% | 22.89% | -4.39% | 12.62% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 16.34% | 13.82% | 36.21% | 21.01% | -30.86% | 29.69% | 43.59% | 48.72% | -4.08% | 38.72% |
Correlation
The correlation between VEVE.L and XXTW.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.55 |
Over the past year, VEVE.L and XXTW.L have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVE.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
VEVE.L
XXTW.L
Сравнение VEVE.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEVE.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.35 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 1.20 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | 2.03 | +13.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEVE.L и XXTW.L
Максимальная просадка VEVE.L за все время составила -25.53%, что меньше максимальной просадки XXTW.L в -36.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVE.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.53% | -36.07% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -34.41% | +27.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -34.41% | +16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.34% | -36.07% | +17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.53% | -36.07% | +10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -14.68% | +13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -7.17% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 20.34% | -18.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.L и XXTW.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) составляет 3.53%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что VEVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVE.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 8.23% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 15.26% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 47.00% | -36.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 31.51% | -18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.35% | 27.33% | -12.98% |
Сравнение комиссий VEVE.L и XXTW.L
VEVE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.L и XXTW.L
Дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.38% | 1.48% | 1.71% | 1.98% | 1.46% | 1.62% | 1.95% | 2.24% | 1.93% | 1.88% | 2.03% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEVE.L and XXTW.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEVE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEVE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
VEVE.L is categorized as Global Equities, while XXTW.L is Technology Equities. VEVE.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для VEVE.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор