PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVE.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVE.L с VWRA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both Global Equities funds from Vanguard - VEVE.L tracks the MSCI ACWI NR USD while VWRA.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEVE.L returned 13.06%/yr vs 12.23%/yr for VWRA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VEVE.L charges 0.12%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности VEVE.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEVE.L торгуется в GBP, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEVE.L показывает доходность 10.75%, а VWRA.L немного выше – 10.92%.

VEVE.L

1 день
-0.99%
1 месяц
3.03%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.70%
1 год
28.47%
3 года*
17.96%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.94%

VWRA.L

1 день
-0.98%
1 месяц
2.76%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.43%
3 года*
17.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVE.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		10.75%13.81%20.22%17.46%-8.34%22.68%12.44%1.58%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		10.92%13.73%19.70%16.17%-8.37%19.58%12.78%0.74%

Correlation

The correlation between VEVE.L and VWRA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between VEVE.L and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEVE.L и VWRA.L

Секторы
VEVE.L
VWRA.L

Технологии

29.0%
31.1%

Финансовые услуги

15.6%
16.0%

Промышленность

11.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
9.1%

Здравоохранение

8.5%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.8%

Энергетика

4.1%
4.3%

Сырьевые материалы

3.4%
3.3%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Недвижимость

2.0%
1.4%

Технологии

VEVE.L
29.0%
VWRA.L
31.1%

Финансовые услуги

VEVE.L
15.6%
VWRA.L
16.0%

Промышленность

VEVE.L
11.5%
VWRA.L
9.8%

Потребительский циклический сектор

VEVE.L
9.3%
VWRA.L
9.1%

Коммуникационные услуги

VEVE.L
9.0%
VWRA.L
9.1%

Здравоохранение

VEVE.L
8.5%
VWRA.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

VEVE.L
5.1%
VWRA.L
4.8%

Энергетика

VEVE.L
4.1%
VWRA.L
4.3%

Сырьевые материалы

VEVE.L
3.4%
VWRA.L
3.3%

Коммунальные услуги

VEVE.L
2.6%
VWRA.L
2.7%

Недвижимость

VEVE.L
2.0%
VWRA.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с VEVE.L:
VEVE.L с VWRL.LVEVE.L с VUSA.LVEVE.L с VFEM.DEVEVE.L с HMWO.LVEVE.L с FTWG.LVEVE.L с LGGG.LVEVE.L с VNRT.L
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

VEVE.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVE.L
Ранг доходности на риск VEVE.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVE.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVE.LVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.39

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.30

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.08

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.78

15.70

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVE.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVE.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVE.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVE.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.87

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.75

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VEVE.L и VWRA.L

Максимальная просадка VEVE.L за все время составила -25.53%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.L и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVE.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-25.64%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-6.93%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-18.10%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-18.10%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.40%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.45%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.81%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVE.L и VWRA.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VEVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVE.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.71%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

9.28%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

11.86%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

14.03%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

16.01%

-1.68%

Сравнение комиссий VEVE.L и VWRA.L

VEVE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVE.L и VWRA.L

Дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.24%1.38%1.48%1.71%1.98%1.46%1.62%1.95%2.24%1.93%1.88%2.03%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEVE.L and VWRA.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEVE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEVE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

VEVE.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.L and 0.22% for VWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVE.L и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор