Сравнение VEVE.L с VDCA.L
VEVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) and VDCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - VEVE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VDCA.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEVE.L returned 13.29%/yr vs 3.65%/yr for VDCA.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VEVE.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for VDCA.L.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.L и VDCA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEVE.L торгуется в GBP, в то время как VDCA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDCA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEVE.L показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у VDCA.L с доходностью 1.09%.
VEVE.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 14.04%
VDCA.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEVE.L и VDCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 11.86% | 13.81% | 20.22% | 17.45% | -8.34% | 22.68% | 12.44% | 14.02% |
VDCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation | 1.06% | -1.67% | 7.39% | 0.12% | 7.63% | 0.73% | 0.52% | 2.55% |
Correlation
The correlation between VEVE.L and VDCA.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVE.L vs. VDCA.L — Ранг доходности на риск
VEVE.L
VDCA.L
Сравнение VEVE.L c VDCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVE.L | VDCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.14 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 1.01 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | 2.82 | +14.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVE.L | VDCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 0.78 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.44 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.28 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок VEVE.L и VDCA.L
Максимальная просадка VEVE.L за все время составила -25.52%, что больше максимальной просадки VDCA.L в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.L и VDCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVE.L | VDCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.52% | -15.72% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -5.00% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -8.97% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.34% | -15.72% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -4.30% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -6.93% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.80% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.L и VDCA.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что VEVE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVE.L | VDCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 1.81% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 5.03% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 6.50% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 8.26% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 8.90% | +5.43% |
Сравнение комиссий VEVE.L и VDCA.L
VEVE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VDCA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.L и VDCA.L
Дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как VDCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.23% | 1.38% | 1.48% | 1.71% | 1.98% | 1.46% | 1.62% | 1.95% | 2.24% | 1.93% | 1.88% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
VEVE.L and VDCA.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDCA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDCA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for VEVE.L.
VEVE.L is categorized as Global Equities, while VDCA.L is Short-Term Bond. VEVE.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VDCA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.L and 0.09% for VDCA.L.
Подберите оптимальное распределение для VEVE.L и VDCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор