Сравнение VEVE.L с UBTS.L
VEVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) and UBTS.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - VEVE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while UBTS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEVE.L returned 12.89%/yr vs 3.21%/yr for UBTS.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VEVE.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for UBTS.L.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.L и UBTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEVE.L торгуется в GBP, в то время как UBTS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBTS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEVE.L показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у UBTS.L с доходностью 1.63%.
VEVE.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 14.06%
UBTS.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEVE.L и UBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 10.77% | 13.81% | 20.22% | 17.46% | -8.34% | 22.68% | 12.44% | 22.89% | -4.39% | 12.62% |
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 1.63% | -0.11% | 4.94% | -1.60% | 3.40% | 6.97% | 4.62% | 3.52% | 5.25% | -7.29% |
Correlation
The correlation between VEVE.L and UBTS.L is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between VEVE.L and UBTS.L shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVE.L vs. UBTS.L — Ранг доходности на риск
VEVE.L
UBTS.L
Сравнение VEVE.L c UBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEVE.L | UBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.16 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 1.18 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | 3.14 | +12.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEVE.L и UBTS.L
Максимальная просадка VEVE.L за все время составила -25.53%, что меньше максимальной просадки UBTS.L в -30.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.L и UBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVE.L | UBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.53% | -30.43% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -4.97% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -7.52% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.34% | -16.00% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -5.92% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -14.03% | +10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.88% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.L и UBTS.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VEVE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVE.L | UBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 1.63% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 4.57% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 6.31% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 8.16% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.35% | 10.65% | +3.70% |
Сравнение комиссий VEVE.L и UBTS.L
VEVE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UBTS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.L и UBTS.L
Дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности UBTS.L в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 4.02% | 3.26% | 4.41% | 4.56% | 6.66% | 2.83% | 0.84% | 2.30% | 2.38% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.38% | 1.48% | 1.71% | 1.98% | 1.46% | 1.62% | 1.95% | 2.24% | 1.93% | 1.88% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
VEVE.L and UBTS.L have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEVE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEVE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for UBTS.L.
VEVE.L is categorized as Global Equities, while UBTS.L is Inflation-Protected Bonds. VEVE.L tracks MSCI ACWI NR USD, while UBTS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.L and 0.15% for UBTS.L.
Подберите оптимальное распределение для VEVE.L и UBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор