Сравнение VEVE.AS с VUSA.L
VEVE.AS (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF) and VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VEVE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEVE.AS returned 12.95%/yr vs 14.97%/yr for VUSA.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VEVE.AS charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.L.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.AS и VUSA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEVE.AS торгуется в EUR, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEVE.AS показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью 11.51%. За последние 10 лет акции VEVE.AS уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 12.95% против 14.97% соответственно.
VEVE.AS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 12.95%
VUSA.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам VEVE.AS и VUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 12.81% | 8.22% | 26.33% | 19.38% | -13.20% | 31.47% | 6.50% | 29.40% | -4.85% | 8.40% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.51% | 3.69% | 33.47% | 22.35% | -13.71% | 39.50% | 7.48% | 34.59% | -1.35% | 6.35% |
Correlation
The correlation between VEVE.AS and VUSA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.90 |
The correlation between VEVE.AS and VUSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVE.AS vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
VEVE.AS
VUSA.L
Сравнение VEVE.AS c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVE.AS | VUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.59 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.34 | 13.05 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVE.AS | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.27 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.96 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок VEVE.AS и VUSA.L
Максимальная просадка VEVE.AS за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке VUSA.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.AS и VUSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVE.AS | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -32.91% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -7.13% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -22.25% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -22.25% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | -32.91% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.40% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.00% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.97% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.AS и VUSA.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что VEVE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVE.AS | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.17% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 7.39% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 11.26% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 15.05% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 16.17% | +1.44% |
Сравнение комиссий VEVE.AS и VUSA.L
VEVE.AS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.AS и VUSA.L
Дивидендная доходность VEVE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности VUSA.L в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 1.23% | 1.41% | 1.46% | 1.73% | 2.04% | 1.43% | 1.61% | 1.89% | 2.28% | 1.97% | 1.98% | 2.05% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VEVE.AS and VUSA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VEVE.AS.
VEVE.AS is categorized as Global Equities, while VUSA.L is S&P 500. VEVE.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while VUSA.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.AS and 0.07% for VUSA.L.
Подберите оптимальное распределение для VEVE.AS и VUSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор