PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUSX с MAEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUSX с MAEFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUSX (Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares) and MAEFX (BlackRock EuroFund Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, VEUSX returned 9.24%/yr vs 7.44%/yr for MAEFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VEUSX charges 0.10%/yr vs 1.10%/yr for MAEFX.

Доходность

Сравнение доходности VEUSX и MAEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и BlackRock EuroFund Fund (MAEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEUSX показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у MAEFX с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции VEUSX превзошли акции MAEFX по среднегодовой доходности: 9.24% против 7.44% соответственно.

VEUSX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.30%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.90%
1 год
17.47%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.24%

MAEFX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.70%
С начала года
5.21%
6 месяцев
6.98%
1 год
8.65%
3 года*
12.04%
5 лет*
5.32%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUSX и MAEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		5.74%35.41%2.01%19.99%-16.06%16.28%6.43%24.22%-14.81%27.04%
MAEFX
BlackRock EuroFund Fund		5.21%20.07%7.21%20.70%-23.85%19.53%19.34%25.17%-19.83%22.42%

Correlation

The correlation between VEUSX and MAEFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.95

The correlation between VEUSX and MAEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares

BlackRock EuroFund Fund

Часто сравнивают с VEUSX:
VEUSX с VTIAXVEUSX с VOOVEUSX с VFIAXVEUSX с VPLVEUSX с REREXVEUSX с VAIGXVEUSX с VIHAX
Часто сравнивают с MAEFX:
MAEFX с HTGCMAEFX с ESMAXMAEFX с CMIUXMAEFX с AEDAXMAEFX с UEPIXMAEFX с BIAHXMAEFX с DSEUX

Доходность на риск

VEUSX vs. MAEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUSX
Ранг доходности на риск VEUSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MAEFX
Ранг доходности на риск MAEFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAEFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAEFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAEFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAEFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAEFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUSX c MAEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и BlackRock EuroFund Fund (MAEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUSXMAEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.47

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.81

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

0.55

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

1.77

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUSX vs. MAEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUSX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа MAEFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUSX и MAEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUSXMAEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.47

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.24

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VEUSX и MAEFX

Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, примерно равная максимальной просадке MAEFX в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и MAEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUSXMAEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.28%

-62.58%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-17.14%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-20.00%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-40.47%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

-40.51%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.39%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-11.64%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

5.31%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUSX и MAEFX

Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) составляет 5.39%, в то время как у BlackRock EuroFund Fund (MAEFX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что VEUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUSXMAEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.05%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

17.34%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

20.25%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

22.34%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

21.57%

-3.33%

Сравнение комиссий VEUSX и MAEFX

VEUSX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MAEFX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUSX и MAEFX

Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности MAEFX в 11.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAEFX
BlackRock EuroFund Fund		11.01%11.58%1.29%1.24%0.76%0.00%0.00%0.45%2.81%1.19%2.32%1.64%
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		2.80%2.84%3.58%3.13%3.22%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VEUSX and MAEFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAEFX has higher volatility (7.05%) compared to VEUSX (5.39%). In terms of maximum drawdown, VEUSX dropped -63.28% vs MAEFX's -62.58%.

VEUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUSX и MAEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор