PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUR.MI с DUE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUR.MI с DUE.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

VEUR.MI (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index, while DUE.DE (Dürr Aktiengesellschaft) is a stock. Over the past 5 years, VEUR.MI returned 10.20%/yr vs -9.24%/yr for DUE.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VEUR.MI и DUE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) и Dürr Aktiengesellschaft (DUE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEUR.MI показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у DUE.DE с доходностью -18.02%.

VEUR.MI

1 день
0.00%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.06%
6 месяцев
10.90%
1 год
22.36%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

DUE.DE

1 день
-2.20%
1 месяц
-16.63%
С начала года
-18.02%
6 месяцев
-17.29%
1 год
-17.10%
3 года*
-12.75%
5 лет*
-9.24%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUR.MI и DUE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEUR.MI
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		10.06%20.77%9.08%16.29%-10.23%25.16%-2.48%19.57%
DUE.DE
Dürr Aktiengesellschaft		-18.02%8.48%3.19%-30.49%-19.86%21.16%13.91%-11.33%

Correlation

The correlation between VEUR.MI and DUE.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.58

The correlation between VEUR.MI and DUE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Dürr Aktiengesellschaft

Часто сравнивают с VEUR.MI:
VEUR.MI с VOOVEUR.MI с VEUA.LVEUR.MI с VWRL.ASVEUR.MI с IMEU.LVEUR.MI с DBEUVEUR.MI с FLCHVEUR.MI с V3AA.MI
Часто сравнивают с DUE.DE:
DUE.DE с MBG.DEDUE.DE с VOW3.DEDUE.DE с SAPGFDUE.DE с FME.DEDUE.DE с BAS.DEDUE.DE с DTG.DEDUE.DE с DBK.DE

Доходность на риск

VEUR.MI vs. DUE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUR.MI
Ранг доходности на риск VEUR.MI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.MI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.MI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.MI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.MI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.MI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DUE.DE
Ранг доходности на риск DUE.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUE.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUE.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUE.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUE.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUE.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUR.MI c DUE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) и Dürr Aktiengesellschaft (DUE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUR.MIDUE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.47

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-0.48

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.95

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.60

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

-1.17

+10.14

VEUR.MI vs. DUE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUR.MI на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа DUE.DE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUR.MI и DUE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEUR.MI и DUE.DE

Максимальная просадка VEUR.MI за все время составила -35.22%, что меньше максимальной просадки DUE.DE в -77.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.MI и DUE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUR.MIDUE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.22%

-77.81%

+42.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-28.21%

+18.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-38.76%

+22.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-56.88%

+36.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-53.39%

+53.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-25.08%

+20.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

14.60%

-12.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUR.MI и DUE.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) составляет 2.83%, в то время как у Dürr Aktiengesellschaft (DUE.DE) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что VEUR.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUR.MIDUE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

8.19%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

29.02%

-18.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

36.62%

-23.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

34.69%

-20.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

45.85%

-29.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUR.MI и DUE.DE

Дивидендная доходность VEUR.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности DUE.DE в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUE.DE
Dürr Aktiengesellschaft		4.49%3.10%3.26%3.27%1.59%0.75%2.40%3.29%3.60%3.94%4.72%4.48%
VEUR.MI
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		2.61%2.79%3.07%3.00%3.32%2.66%2.23%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEUR.MI and DUE.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUR.MI и DUE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор