PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUE.DE с DTG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DUE.DE с DTG.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DUE.DE (Dürr Aktiengesellschaft) and DTG.DE (Daimler Truck Holding AG) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DUE.DE in Specialty Industrial Machinery, DTG.DE in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 3 years, DUE.DE returned -12.75%/yr vs 14.28%/yr for DTG.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DUE.DE и DTG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Dürr Aktiengesellschaft (DUE.DE) и Daimler Truck Holding AG (DTG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUE.DE показывает доходность -18.02%, что значительно ниже, чем у DTG.DE с доходностью 15.42%.

DUE.DE

1 день
-2.20%
1 месяц
-16.63%
С начала года
-18.02%
6 месяцев
-17.29%
1 год
-17.10%
3 года*
-12.75%
5 лет*
-9.24%
10 лет*
4.14%

DTG.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-4.27%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.08%
1 год
13.00%
3 года*
14.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUE.DE и DTG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
DUE.DE
Dürr Aktiengesellschaft		-18.02%8.48%3.19%-30.49%-19.86%4.75%
DTG.DE
Daimler Truck Holding AG		15.42%6.37%13.57%22.54%-10.34%15.32%

Correlation

The correlation between DUE.DE and DTG.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.54

The correlation between DUE.DE and DTG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dürr Aktiengesellschaft

Daimler Truck Holding AG

Часто сравнивают с DUE.DE:
DUE.DE с MBG.DEDUE.DE с VOW3.DEDUE.DE с SAPGFDUE.DE с FME.DEDUE.DE с BAS.DEDUE.DE с VEUR.MIDUE.DE с DBK.DE
Часто сравнивают с DTG.DE:
DTG.DE с MBG.DEDTG.DE с ALV.DEDTG.DE с ARKWDTG.DE с BLKDTG.DE с DBK.DEDTG.DE с IS3N.DEDTG.DE с BKNG

Доходность на риск

DUE.DE vs. DTG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUE.DE
Ранг доходности на риск DUE.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUE.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUE.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUE.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUE.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUE.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DTG.DE
Ранг доходности на риск DTG.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTG.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTG.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTG.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTG.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTG.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUE.DE c DTG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dürr Aktiengesellschaft (DUE.DE) и Daimler Truck Holding AG (DTG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUE.DEDTG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.41

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
0.89

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.10

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.55

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

1.09

-2.26

DUE.DE vs. DTG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUE.DE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа DTG.DE равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUE.DE и DTG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUE.DE и DTG.DE

Максимальная просадка DUE.DE за все время составила -77.81%, что больше максимальной просадки DTG.DE в -37.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUE.DE и DTG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUE.DEDTG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.81%

-37.81%

-40.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.21%

-23.71%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.76%

-34.57%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.39%

-4.27%

-49.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.08%

-14.14%

-10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.60%

11.85%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DUE.DE и DTG.DE

Dürr Aktiengesellschaft (DUE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Daimler Truck Holding AG (DTG.DE) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что DUE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUE.DEDTG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

6.51%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

22.29%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.62%

31.34%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.69%

32.57%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.85%

32.57%

+13.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUE.DE и DTG.DE

Дивидендная доходность DUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности DTG.DE в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTG.DE
Daimler Truck Holding AG		4.61%5.09%5.16%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUE.DE
Dürr Aktiengesellschaft		4.49%3.10%3.26%3.27%1.59%0.75%2.40%3.29%3.60%3.94%4.72%4.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUE.DE и DTG.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dürr Aktiengesellschaft и Daimler Truck Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DUE.DE and DTG.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUE.DE и DTG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор