Сравнение DUE.DE с SAPGF
DUE.DE (Dürr Aktiengesellschaft) and SAPGF (SAP SE) are both stocks. DUE.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SAPGF operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DUE.DE returned -1.94%/yr vs 11.97%/yr for SAPGF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUE.DE и SAPGF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DUE.DE торгуется в EUR, в то время как SAPGF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAPGF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DUE.DE показывает доходность -4.66%, что значительно выше, чем у SAPGF с доходностью -23.14%. За последние 10 лет акции DUE.DE уступали акциям SAPGF по среднегодовой доходности: -1.94% против 11.97% соответственно.
DUE.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- -7.73%
- 3 года*
- -7.02%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- -1.94%
SAPGF
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- -23.14%
- 6 месяцев
- -25.17%
- 1 год
- -40.69%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам DUE.DE и SAPGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUE.DE Dürr Aktiengesellschaft | -4.66% | 8.48% | 3.19% | -30.49% | -19.86% | 21.16% | 13.91% | 2.32% | -38.40% | 42.78% |
SAPGF SAP SE | -23.14% | -8.74% | 72.28% | 48.61% | -17.39% | 32.24% | -6.82% | 41.94% | -6.96% | 13.00% |
Correlation
The correlation between DUE.DE and SAPGF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between DUE.DE and SAPGF shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUE.DE vs. SAPGF — Ранг доходности на риск
DUE.DE
SAPGF
Сравнение DUE.DE c SAPGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dürr Aktiengesellschaft (DUE.DE) и SAP SE (SAPGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUE.DE | SAPGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.80 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.82 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -1.42 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUE.DE | SAPGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -1.13 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.32 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.40 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.34 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DUE.DE и SAPGF
Максимальная просадка DUE.DE за все время составила -78.78%, что больше максимальной просадки SAPGF в -49.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUE.DE и SAPGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUE.DE | SAPGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.78% | -49.81% | -28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.21% | -49.58% | +21.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | -49.81% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.88% | -49.81% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.05% | -49.81% | -19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.57% | -41.48% | -12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.02% | -11.43% | -21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.74% | 28.78% | -15.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUE.DE и SAPGF
Текущая волатильность для Dürr Aktiengesellschaft (DUE.DE) составляет 9.74%, в то время как у SAP SE (SAPGF) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что DUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAPGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUE.DE | SAPGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 13.65% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.77% | 31.66% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.75% | 35.97% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.66% | 30.47% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.18% | 30.36% | +5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUE.DE и SAPGF
Дивидендная доходность DUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как SAPGF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUE.DE Dürr Aktiengesellschaft | 3.86% | 3.10% | 3.26% | 3.27% | 1.59% | 0.75% | 2.40% | 3.29% | 9.88% | 1.97% | 7.14% | 6.73% |
SAPGF SAP SE | 0.00% | 3.24% | 1.98% | 2.92% | 4.46% | 12.57% | 2.67% | 2.55% | 1.69% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUE.DE и SAPGF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dürr Aktiengesellschaft и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DUE.DE and SAPGF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DUE.DE и SAPGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор