PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUR.L с RFEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUR.L с RFEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUR.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing) and RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) are both Europe Equities funds. VEUR.L is passively managed, while RFEU is actively managed. Over the past 10 years, VEUR.L returned 10.28%/yr vs 8.08%/yr for RFEU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEUR.L charges 0.10%/yr vs 0.83%/yr for RFEU.

Доходность

Сравнение доходности VEUR.L и RFEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEUR.L торгуется в GBP, в то время как RFEU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RFEU были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUR.L показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у RFEU с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции VEUR.L превзошли акции RFEU по среднегодовой доходности: 10.28% против 8.08% соответственно.

VEUR.L

1 день
0.73%
1 месяц
1.06%
С начала года
6.65%
6 месяцев
8.94%
1 год
19.30%
3 года*
14.20%
5 лет*
10.10%
10 лет*
10.28%

RFEU

1 день
0.63%
1 месяц
1.90%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.06%
1 год
15.17%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.99%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUR.L и RFEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUR.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		6.65%26.00%4.43%13.51%-4.33%16.97%2.77%19.67%-9.54%15.39%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.52%21.46%-0.06%10.38%-15.15%23.99%3.13%18.53%-12.68%15.64%

Correlation

The correlation between VEUR.L and RFEU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.65

Over the past year, the correlation between VEUR.L and RFEU has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VEUR.L и RFEU

Секторы
VEUR.L
RFEU

Финансовые услуги

24.0%
18.9%

Промышленность

19.7%
15.4%

Здравоохранение

12.9%
13.3%

Технологии

8.5%
12.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%
9.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.6%

Сырьевые материалы

5.6%
1.2%

Энергетика

5.3%
8.7%

Коммунальные услуги

5.0%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.8%

Недвижимость

1.1%

-

Финансовые услуги

VEUR.L
24.0%
RFEU
18.9%

Промышленность

VEUR.L
19.7%
RFEU
15.4%

Здравоохранение

VEUR.L
12.9%
RFEU
13.3%

Технологии

VEUR.L
8.5%
RFEU
12.5%

Потребительский защитный сектор

VEUR.L
8.3%
RFEU
9.3%

Потребительский циклический сектор

VEUR.L
6.6%
RFEU
10.6%

Сырьевые материалы

VEUR.L
5.6%
RFEU
1.2%

Энергетика

VEUR.L
5.3%
RFEU
8.7%

Коммунальные услуги

VEUR.L
5.0%
RFEU
6.4%

Коммуникационные услуги

VEUR.L
3.0%
RFEU
3.8%

Недвижимость

VEUR.L
1.1%
RFEU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Часто сравнивают с VEUR.L:
VEUR.L с VEAVEUR.L с EXSA.DEVEUR.L с VERX.DEVEUR.L с VUSA.LVEUR.L с IMEU.LVEUR.L с NASL.LVEUR.L с ISEU.L
Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с IEVRFEU с EZU

Доходность на риск

VEUR.L vs. RFEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUR.L
Ранг доходности на риск VEUR.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUR.L c RFEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUR.LRFEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.03

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.91

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.82

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

10.70

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUR.L vs. RFEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUR.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFEU равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUR.L и RFEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUR.LRFEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.03

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.36

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VEUR.L и RFEU

Максимальная просадка VEUR.L за все время составила -28.59%, примерно равная максимальной просадке RFEU в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.L и RFEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUR.LRFEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.59%

-29.68%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-4.39%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-11.95%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-21.11%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-29.68%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.17%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.68%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.50%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUR.L и RFEU

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что VEUR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUR.LRFEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

1.80%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

5.70%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

8.26%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

14.12%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

16.20%

-1.28%

Сравнение комиссий VEUR.L и RFEU

VEUR.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUR.L и RFEU

Дивидендная доходность VEUR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности RFEU в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%
VEUR.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		2.59%2.75%3.10%2.96%3.19%2.71%2.28%3.35%3.53%3.05%3.04%3.06%

Часто задаваемые вопросы

VEUR.L and RFEU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEUR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEUR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.

They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.L and 0.83% for RFEU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUR.L и RFEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор