Сравнение VEUR.AS с ZPDX.DE
VEUR.AS (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) and ZPDX.DE (SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VEUR.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while ZPDX.DE tracks the STOXX® Europe 600 SRI. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUR.AS returned 9.93%/yr vs 9.14%/yr for ZPDX.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VEUR.AS charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for ZPDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.AS и ZPDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEUR.AS показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у ZPDX.DE с доходностью 6.68%.
VEUR.AS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.23%
ZPDX.DE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEUR.AS и ZPDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 7.16% | 19.69% | 10.27% | 16.15% | -10.11% | 25.55% | -2.72% | 7.41% |
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 6.68% | 14.73% | 10.10% | 18.67% | -11.83% | 25.89% | -2.05% | 8.15% |
Correlation
The correlation between VEUR.AS and ZPDX.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between VEUR.AS and ZPDX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUR.AS vs. ZPDX.DE — Ранг доходности на риск
VEUR.AS
ZPDX.DE
Сравнение VEUR.AS c ZPDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUR.AS | ZPDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.10 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 3.43 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUR.AS | ZPDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.86 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VEUR.AS и ZPDX.DE
Максимальная просадка VEUR.AS за все время составила -35.63%, примерно равная максимальной просадке ZPDX.DE в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.AS и ZPDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUR.AS | ZPDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.63% | -35.97% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -10.73% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -16.01% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -20.27% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -1.40% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -5.32% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.47% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.AS и ZPDX.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) имеют волатильность 4.38% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUR.AS | ZPDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.19% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 11.18% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 13.77% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 14.29% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.74% | -1.23% |
Сравнение комиссий VEUR.AS и ZPDX.DE
VEUR.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZPDX.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.AS и ZPDX.DE
Дивидендная доходность VEUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как ZPDX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.60% | 2.79% | 3.04% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.24% | 3.24% | 3.62% | 3.05% | 3.19% | 3.10% |
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VEUR.AS and ZPDX.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEUR.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUR.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for ZPDX.DE.
VEUR.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while ZPDX.DE tracks STOXX® Europe 600 SRI. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.AS and 0.12% for ZPDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для VEUR.AS и ZPDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор