PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUD.L с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEUD.L с VWRP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L).

VEUD.L и VWRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEUD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. VWRP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEUD.L и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEUD.L и VWRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		0.28%35.25%2.71%20.11%-14.44%15.42%6.42%7.75%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		-4.10%22.54%17.61%21.74%-18.20%18.91%15.71%8.28%
Разные валюты инструментов

VEUD.L торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUD.L показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью -3.99%.

VEUD.L

1 день
3.21%
1 месяц
-4.57%
С начала года
0.28%
6 месяцев
5.47%
1 год
22.11%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—

VWRP.L

1 день
0.69%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-0.70%
1 год
18.77%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с VEUD.L:
VEUD.L с VGKVEUD.L с VUAG.LVEUD.L с VUKG.LVEUD.L с VWRL.LVEUD.L с XMWX.LVEUD.L с VHVG.LVEUD.L с VHYG.L
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с VUAA.LVWRP.L с SSAC.L

Сравнение комиссий VEUD.L и VWRP.L

VEUD.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Доходность на риск

VEUD.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUD.L
Ранг доходности на риск VEUD.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUD.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUD.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUD.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUD.LVWRP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.83

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.61

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

7.51

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUD.L vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUD.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRP.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUD.L и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUD.LVWRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.17

Корреляция

Корреляция между VEUD.L и VWRP.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUD.L и VWRP.L

Дивидендная доходность VEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		2.74%2.73%3.17%2.93%3.25%2.77%2.10%3.25%3.70%2.86%2.79%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEUD.L и VWRP.L

Максимальная просадка VEUD.L за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUD.L и VWRP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VEUD.LVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-25.10%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-10.19%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.31%

-17.64%

-13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-6.03%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-3.45%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.38%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUD.L и VWRP.L

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что VEUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEUD.LVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

4.89%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

8.68%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

15.21%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

14.99%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

17.00%

+0.85%