PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUA.L с TSCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUA.L с TSCO.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while TSCO.L (Tesco PLC) is a stock. Over the past 5 years, VEUA.L returned 10.11%/yr vs 19.99%/yr for TSCO.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VEUA.L и TSCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и Tesco PLC (TSCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEUA.L торгуется в GBP, в то время как TSCO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSCO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUA.L показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у TSCO.L с доходностью 9.36%.

VEUA.L

1 день
1.65%
1 месяц
2.57%
С начала года
7.77%
6 месяцев
9.55%
1 год
21.05%
3 года*
14.57%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

TSCO.L

1 день
0.87%
1 месяц
4.53%
С начала года
9.36%
6 месяцев
9.61%
1 год
24.71%
3 года*
26.28%
5 лет*
19.99%
10 лет*
15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUA.L и TSCO.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		7.77%26.07%4.49%13.46%-4.21%16.83%3.08%-9.21%
TSCO.L
Tesco PLC		9.36%24.45%31.78%34.79%-18.79%30.32%-5.37%9.78%

Correlation

The correlation between VEUA.L and TSCO.L is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.29

Over the past year, the correlation between VEUA.L and TSCO.L has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Tesco PLC

Часто сравнивают с VEUA.L:
VEUA.L с VERG.LVEUA.L с VHVG.LVEUA.L с MEUD.LVEUA.L с NASL.LVEUA.L с VERX.ASVEUA.L с EUNA.DEVEUA.L с VWCE.DE
Часто сравнивают с TSCO.L:
TSCO.L с AV.LTSCO.L с NWG.LTSCO.L с JSAIYTSCO.L с WMTTSCO.L с UGLTSCO.L с VWRP.LTSCO.L с MSFT

Доходность на риск

VEUA.L vs. TSCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUA.L
Ранг доходности на риск VEUA.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUA.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUA.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUA.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUA.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TSCO.L
Ранг доходности на риск TSCO.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUA.L c TSCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и Tesco PLC (TSCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUA.LTSCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.14

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.66

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.88

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

4.60

+2.02

VEUA.L vs. TSCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUA.L на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа TSCO.L равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUA.L и TSCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEUA.L и TSCO.L

Максимальная просадка VEUA.L за все время составила -33.39%, что меньше максимальной просадки TSCO.L в -63.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUA.L и TSCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUA.LTSCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.39%

-63.40%

+30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-13.12%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-20.76%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-32.40%

+16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-3.60%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-23.62%

+17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

5.36%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUA.L и TSCO.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) составляет 3.55%, в то время как у Tesco PLC (TSCO.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что VEUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUA.LTSCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

7.05%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

17.16%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

21.55%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

20.28%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

22.53%

-4.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUA.L и TSCO.L

VEUA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TSCO.L
Tesco PLC		3.07%3.23%3.39%3.75%5.15%20.72%4.19%2.64%1.93%0.48%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEUA.L and TSCO.L have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUA.L и TSCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор