PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUA.L с ISX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUA.L с ISX5.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VEUA.L tracks the MSCI Europe NR EUR while ISX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUA.L returned 10.11%/yr vs 11.77%/yr for ISX5.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VEUA.L charges 0.10%/yr vs 0.00%/yr for ISX5.L.

Доходность

Сравнение доходности VEUA.L и ISX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEUA.L торгуется в GBP, в то время как ISX5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISX5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEUA.L показывает доходность 7.77%, а ISX5.L немного выше – 7.79%.

VEUA.L

1 день
1.65%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.77%
6 месяцев
9.55%
1 год
19.76%
3 года*
14.57%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

ISX5.L

1 день
2.55%
1 месяц
5.50%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.29%
1 год
19.95%
3 года*
15.93%
5 лет*
11.77%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUA.L и ISX5.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		7.77%26.07%4.49%13.46%-4.21%16.83%3.08%-9.21%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.79%27.56%6.42%20.56%-3.36%15.02%3.68%1.22%

Correlation

The correlation between VEUA.L and ISX5.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.90

The correlation between VEUA.L and ISX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEUA.L и ISX5.L

Секторы
VEUA.L
ISX5.L

Финансовые услуги

24.0%
25.0%

Промышленность

19.7%
21.7%

Здравоохранение

12.9%
5.2%

Технологии

8.5%
17.6%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.8%

Сырьевые материалы

5.6%
3.5%

Энергетика

5.3%
4.8%

Коммунальные услуги

5.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.4%

Недвижимость

1.1%

-

Финансовые услуги

VEUA.L
24.0%
ISX5.L
25.0%

Промышленность

VEUA.L
19.7%
ISX5.L
21.7%

Здравоохранение

VEUA.L
12.9%
ISX5.L
5.2%

Технологии

VEUA.L
8.5%
ISX5.L
17.6%

Потребительский защитный сектор

VEUA.L
8.3%
ISX5.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

VEUA.L
6.6%
ISX5.L
9.8%

Сырьевые материалы

VEUA.L
5.6%
ISX5.L
3.5%

Энергетика

VEUA.L
5.3%
ISX5.L
4.8%

Коммунальные услуги

VEUA.L
5.0%
ISX5.L
4.5%

Коммуникационные услуги

VEUA.L
3.0%
ISX5.L
2.4%

Недвижимость

VEUA.L
1.1%
ISX5.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с VEUA.L:
VEUA.L с VERG.LVEUA.L с VHVG.LVEUA.L с MEUD.LVEUA.L с NASL.LVEUA.L с VERX.ASVEUA.L с EUNA.DEVEUA.L с VWCE.DE
Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE

Доходность на риск

VEUA.L vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUA.L
Ранг доходности на риск VEUA.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUA.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUA.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUA.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUA.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUA.L c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUA.LISX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.18

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.79

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.74

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

5.85

+0.77

VEUA.L vs. ISX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUA.L на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа ISX5.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUA.L и ISX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEUA.L и ISX5.L

Максимальная просадка VEUA.L за все время составила -33.39%, примерно равная максимальной просадке ISX5.L в -32.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUA.L и ISX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUA.LISX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.39%

-32.96%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-11.40%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-14.17%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-21.77%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-6.89%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.40%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUA.L и ISX5.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) составляет 3.55%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что VEUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUA.LISX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.92%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

14.15%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

16.91%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

19.38%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

20.45%

-2.78%

Сравнение комиссий VEUA.L и ISX5.L

VEUA.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUA.L и ISX5.L

Ни VEUA.L, ни ISX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VEUA.L and ISX5.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.10% for VEUA.L.

VEUA.L tracks MSCI Europe NR EUR, while ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VEUA.L and 0.00% for ISX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUA.L и ISX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор