PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUA.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUA.L с CSH2.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - VEUA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. VEUA.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, VEUA.L returned 9.99%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VEUA.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности VEUA.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEUA.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUA.L показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.75%.

VEUA.L

1 день
-0.54%
1 месяц
0.55%
С начала года
6.07%
6 месяцев
8.35%
1 год
18.74%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.07%
1 год
4.38%
3 года*
5.00%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUA.L и CSH2.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		6.07%26.07%4.49%13.46%-4.21%16.83%3.08%-9.21%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.75%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.36%

Correlation

The correlation between VEUA.L and CSH2.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов VEUA.L и CSH2.L

Секторы
VEUA.L
CSH2.L

Финансовые услуги

24.0%
10.4%

Промышленность

19.7%
6.3%

Здравоохранение

12.9%
11.3%

Технологии

8.5%
35.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
13.9%

Сырьевые материалы

5.6%
1.0%

Энергетика

5.3%
1.4%

Коммунальные услуги

5.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
13.9%

Недвижимость

1.1%
0.0%

Финансовые услуги

VEUA.L
24.0%
CSH2.L
10.4%

Промышленность

VEUA.L
19.7%
CSH2.L
6.3%

Здравоохранение

VEUA.L
12.9%
CSH2.L
11.3%

Технологии

VEUA.L
8.5%
CSH2.L
35.9%

Потребительский защитный сектор

VEUA.L
8.3%
CSH2.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

VEUA.L
6.6%
CSH2.L
13.9%

Сырьевые материалы

VEUA.L
5.6%
CSH2.L
1.0%

Энергетика

VEUA.L
5.3%
CSH2.L
1.4%

Коммунальные услуги

VEUA.L
5.0%
CSH2.L
1.1%

Коммуникационные услуги

VEUA.L
3.0%
CSH2.L
13.9%

Недвижимость

VEUA.L
1.1%
CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с VEUA.L:
VEUA.L с VERG.LVEUA.L с VHVG.LVEUA.L с MEUD.LVEUA.L с NASL.LVEUA.L с VERX.ASVEUA.L с EUNA.DEVEUA.L с VWCE.DE
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

VEUA.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUA.L
Ранг доходности на риск VEUA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUA.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUA.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUA.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUA.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUA.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUA.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUA.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
8.06

-6.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
15.07

-12.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

4.37

-3.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

27.69

-25.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

159.18

-152.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUA.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUA.L на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUA.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUA.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

8.06

-6.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

6.50

-5.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

4.62

-4.18

Просадки

Сравнение просадок VEUA.L и CSH2.L

Максимальная просадка VEUA.L за все время составила -33.39%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUA.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUA.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.39%

-0.37%

-33.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-0.16%

-10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-0.29%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-0.29%

-16.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

0.00%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-0.00%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.03%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUA.L и CSH2.L

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что VEUA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUA.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

0.08%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

0.25%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

0.54%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

0.56%

+15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

0.44%

+17.25%

Сравнение комиссий VEUA.L и CSH2.L

VEUA.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUA.L и CSH2.L

Ни VEUA.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VEUA.L and CSH2.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VEUA.L.

VEUA.L is categorized as Europe Equities, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VEUA.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUA.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор