PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERX.L с IMIB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERX.L с IMIB.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VERX.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - VERX.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VERX.L returned 11.39%/yr vs 17.41%/yr for IMIB.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VERX.L charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.

Доходность

Сравнение доходности VERX.L и IMIB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VERX.L торгуется в GBP, в то время как IMIB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMIB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VERX.L показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 16.85%. За последние 10 лет акции VERX.L уступали акциям IMIB.L по среднегодовой доходности: 11.39% против 17.41% соответственно.

VERX.L

1 день
0.80%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.92%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
11.39%

IMIB.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.20%
С начала года
16.85%
6 месяцев
17.51%
1 год
38.30%
3 года*
29.66%
5 лет*
20.48%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERX.L и IMIB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VERX.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		9.47%26.33%2.69%15.21%-7.06%16.11%8.53%20.51%-9.70%16.56%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		16.85%43.78%13.17%30.55%-3.59%18.30%1.46%24.85%-12.68%20.95%

Correlation

The correlation between VERX.L and IMIB.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.85

The correlation between VERX.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VERX.L и IMIB.L

Секторы
VERX.L
IMIB.L

Финансовые услуги

23.7%
45.3%

Промышленность

21.2%
11.4%

Здравоохранение

12.6%
1.2%

Технологии

12.1%
5.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
0.4%

Сырьевые материалы

4.7%
0.5%

Коммунальные услуги

4.5%
15.9%

Энергетика

3.1%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.7%

Недвижимость

1.1%
0.3%

Финансовые услуги

VERX.L
23.7%
IMIB.L
45.3%

Промышленность

VERX.L
21.2%
IMIB.L
11.4%

Здравоохранение

VERX.L
12.6%
IMIB.L
1.2%

Технологии

VERX.L
12.1%
IMIB.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

VERX.L
7.5%
IMIB.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

VERX.L
6.4%
IMIB.L
0.4%

Сырьевые материалы

VERX.L
4.7%
IMIB.L
0.5%

Коммунальные услуги

VERX.L
4.5%
IMIB.L
15.9%

Энергетика

VERX.L
3.1%
IMIB.L
7.9%

Коммуникационные услуги

VERX.L
3.1%
IMIB.L
1.7%

Недвижимость

VERX.L
1.1%
IMIB.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с VERX.L:
VERX.L с IEUX.LVERX.L с CEUG.LVERX.L с XUEK.LVERX.L с VUAA.LVERX.L с IQQY.DEVERX.L с JPMVERX.L с VUAG.L
Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с VOOIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с EEIP.L

Доходность на риск

VERX.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERX.L
Ранг доходности на риск VERX.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERX.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERX.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERX.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERX.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERX.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VERX.LIMIB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.53

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.41

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.71

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

13.54

-5.93

VERX.L vs. IMIB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERX.L на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIB.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERX.L и IMIB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VERX.L и IMIB.L

Максимальная просадка VERX.L за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.L и IMIB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERX.LIMIB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-70.29%

+42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.28%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-15.58%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.31%

-24.06%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.65%

-36.68%

+9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.80%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-32.96%

+28.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.82%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VERX.L и IMIB.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) составляет 3.27%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что VERX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERX.LIMIB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.03%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

12.33%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

15.06%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

17.94%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

19.35%

-3.80%

Сравнение комиссий VERX.L и IMIB.L

VERX.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IMIB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERX.L и IMIB.L

Дивидендная доходность VERX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности IMIB.L в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		3.75%3.83%4.53%3.77%3.90%3.15%1.44%3.41%3.25%2.29%2.82%2.15%
VERX.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		2.49%2.62%2.94%2.72%2.92%2.33%1.97%2.95%3.14%2.68%2.64%2.56%

Часто задаваемые вопросы

VERX.L and IMIB.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VERX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VERX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.

VERX.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VERX.L and 0.35% for IMIB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERX.L и IMIB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор