Сравнение VERX.L с IEUX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L).
VERX.L и IEUX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VERX.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe Ex UK NR EUR. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. IEUX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe ex-UK NR EUR. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VERX.L или IEUX.L.
Основные характеристики
| VERX.L | IEUX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.67% | 5.23% |
| Дох-ть за 1 год | 13.46% | 12.77% |
| Дох-ть за 3 года | 5.81% | 5.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.13% | 7.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 10.90% | 10.85% |
| Макс. просадка | -27.64% | -45.67% |
| Текущая просадка | -3.72% | -3.93% |
Корреляция
Корреляция между VERX.L и IEUX.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VERX.L и IEUX.L
С начала года, VERX.L показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у IEUX.L с доходностью 5.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VERX.L и IEUX.L
VERX.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEUX.L в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VERX.L c IEUX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX.L и IEUX.L
Дивидендная доходность VERX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности IEUX.L в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 2.53% | 2.75% | 2.93% | 2.32% | 2.01% | 2.97% | 3.13% | 2.65% | 2.63% | 2.52% | 0.09% | 0.00% |
IEUX.L iShares MSCI Europe ex-UK UCITS | 2.29% | 2.33% | 2.25% | 1.65% | 1.44% | 2.42% | 2.60% | 2.23% | 2.17% | 2.11% | 2.13% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок VERX.L и IEUX.L
Максимальная просадка VERX.L за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки IEUX.L в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.L и IEUX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VERX.L и IEUX.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) имеют волатильность 3.77% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.