PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERX.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERX.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VERX.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - VERX.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VERX.L returned 10.76%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VERX.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности VERX.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VERX.L торгуется в GBP, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VERX.L показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции VERX.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 10.76% против 11.78% соответственно.

VERX.L

1 день
0.91%
1 месяц
1.49%
С начала года
6.84%
6 месяцев
9.11%
1 год
19.03%
3 года*
13.86%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.76%

IEVL.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.89%
1 год
35.67%
3 года*
21.79%
5 лет*
14.63%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERX.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VERX.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		6.84%26.34%2.68%15.20%-7.06%16.14%8.53%20.48%-9.68%16.53%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.06%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-12.63%15.13%

Correlation

The correlation between VERX.L and IEVL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.86

The correlation between VERX.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VERX.L и IEVL.L

Секторы
VERX.L
IEVL.L

Финансовые услуги

23.9%
22.6%

Промышленность

21.4%
17.0%

Здравоохранение

12.7%
12.3%

Технологии

10.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
8.6%

Коммунальные услуги

4.9%
4.5%

Сырьевые материалы

4.6%
6.2%

Энергетика

3.4%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.7%

Недвижимость

1.2%
0.6%

Финансовые услуги

VERX.L
23.9%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

VERX.L
21.4%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

VERX.L
12.7%
IEVL.L
12.3%

Технологии

VERX.L
10.9%
IEVL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

VERX.L
7.3%
IEVL.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

VERX.L
6.6%
IEVL.L
8.6%

Коммунальные услуги

VERX.L
4.9%
IEVL.L
4.5%

Сырьевые материалы

VERX.L
4.6%
IEVL.L
6.2%

Энергетика

VERX.L
3.4%
IEVL.L
5.1%

Коммуникационные услуги

VERX.L
3.1%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

VERX.L
1.2%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с VERX.L:
VERX.L с IEUX.LVERX.L с CEUG.LVERX.L с XUEK.LVERX.L с VUAA.LVERX.L с IQQY.DEVERX.L с JPMVERX.L с VUAG.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

VERX.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERX.L
Ранг доходности на риск VERX.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERX.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERX.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERX.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERX.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERX.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERX.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERX.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.68

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.60

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.42

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

12.68

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERX.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERX.L на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERX.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERX.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.68

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.96

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.57

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VERX.L и IEVL.L

Максимальная просадка VERX.L за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERX.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-34.82%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-10.59%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-16.33%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.31%

-16.48%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-34.82%

+7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.87%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-6.05%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.86%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VERX.L и IEVL.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) составляет 4.13%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что VERX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERX.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.85%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

11.06%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

13.52%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

15.24%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

17.13%

-1.56%

Сравнение комиссий VERX.L и IEVL.L

VERX.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERX.L и IEVL.L

Дивидендная доходность VERX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VERX.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		2.46%2.62%2.94%2.72%2.92%2.33%1.97%2.95%3.14%2.68%2.64%2.56%

Часто задаваемые вопросы

VERX.L and IEVL.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VERX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VERX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

VERX.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VERX.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERX.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор