Сравнение VERX.DE с EXSH.DE
VERX.DE (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - VERX.DE tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, VERX.DE returned 9.29%/yr vs 12.78%/yr for EXSH.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VERX.DE charges 0.10%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.
Доходность
Сравнение доходности VERX.DE и EXSH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERX.DE показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%.
VERX.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
EXSH.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам VERX.DE и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 7.52% | 21.24% | 6.70% | 17.65% | -12.49% | 24.56% | 2.31% | 28.67% | -11.14% | -1.37% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 13.96% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | -0.39% |
Correlation
The correlation between VERX.DE and EXSH.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between VERX.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
VERX.DE
EXSH.DE
Сравнение VERX.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERX.DE | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.85 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 16.10 | -10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERX.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.69 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.32 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VERX.DE и EXSH.DE
Максимальная просадка VERX.DE за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.DE и EXSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.46% | -70.20% | +35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -6.65% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -14.43% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -22.98% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.87% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -22.15% | +17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.01% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX.DE и EXSH.DE
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что VERX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.90% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 9.77% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 11.99% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 14.61% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 17.15% | -1.03% |
Сравнение комиссий VERX.DE и EXSH.DE
VERX.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX.DE и EXSH.DE
Дивидендная доходность VERX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности EXSH.DE в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.47% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 2.48% | 2.67% | 2.92% | 2.75% | 3.02% | 2.28% | 1.95% | 2.80% | 3.23% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VERX.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VERX.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VERX.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.
VERX.DE tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VERX.DE and 0.32% for EXSH.DE.
Подберите оптимальное распределение для VERX.DE и EXSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор