Сравнение VERX.DE с EUPA.DE
VERX.DE (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) and EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) are both Europe Equities funds - VERX.DE tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, VERX.DE returned 13.73%/yr vs 17.95%/yr for EUPA.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VERX.DE charges 0.10%/yr vs 0.65%/yr for EUPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VERX.DE и EUPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERX.DE показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у EUPA.DE с доходностью 8.36%.
VERX.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
EUPA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERX.DE и EUPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 7.52% | 21.24% | 6.70% | 7.92% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.36% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
Correlation
The correlation between VERX.DE and EUPA.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between VERX.DE and EUPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск
VERX.DE
EUPA.DE
Сравнение VERX.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERX.DE | EUPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.02 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.49 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERX.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.57 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.30 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок VERX.DE и EUPA.DE
Максимальная просадка VERX.DE за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.DE и EUPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.46% | -10.28% | -24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -8.44% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -10.28% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -2.77% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -1.91% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.28% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX.DE и EUPA.DE
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что VERX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.63% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 9.03% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 10.84% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 12.40% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 12.40% | +3.72% |
Сравнение комиссий VERX.DE и EUPA.DE
VERX.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX.DE и EUPA.DE
Дивидендная доходность VERX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 2.48% | 2.67% | 2.92% | 2.75% | 3.02% | 2.28% | 1.95% | 2.80% | 3.23% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
VERX.DE and EUPA.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VERX.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VERX.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
VERX.DE tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.10% for VERX.DE and 0.65% for EUPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VERX.DE и EUPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор