PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERX.AS с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERX.AS с EEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VERX.AS (Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VERX.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VERX.AS returned 9.69%/yr vs 9.44%/yr for EEM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VERX.AS charges 0.10%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности VERX.AS и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VERX.AS торгуется в EUR, в то время как EEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VERX.AS показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 27.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VERX.AS имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции EEM немного отстают с 9.44%.

VERX.AS

1 день
0.65%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.73%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.93%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.30%
10 лет*
9.69%

EEM

1 день
-1.31%
1 месяц
6.36%
С начала года
27.74%
6 месяцев
29.35%
1 год
49.54%
3 года*
20.19%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERX.AS и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF		7.73%20.65%7.05%18.49%-12.99%24.93%2.62%26.48%-10.05%12.01%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		27.74%18.08%13.52%5.68%-15.64%3.58%7.38%20.90%-11.34%20.39%

Correlation

The correlation between VERX.AS and EEM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VERX.AS:
VERX.AS с VERG.LVERX.AS с IEUX.LVERX.AS с VUSA.ASVERX.AS с VEUA.LVERX.AS с ISX5.LVERX.AS с CSX5.LVERX.AS с VERE.DE
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

VERX.AS vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERX.AS
Ранг доходности на риск VERX.AS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERX.AS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERX.AS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERX.AS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERX.AS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERX.AS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERX.AS c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERX.ASEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.67

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.52

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

4.57

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

16.84

-11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERX.AS vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERX.AS на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERX.AS и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERX.ASEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.67

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.21

+0.38

Просадки

Сравнение просадок VERX.AS и EEM

Максимальная просадка VERX.AS за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки EEM в -61.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.AS и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERX.ASEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-61.01%

+26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-10.90%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-18.07%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-24.70%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-32.11%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-2.26%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-13.57%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.95%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VERX.AS и EEM

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) составляет 4.34%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что VERX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERX.ASEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

7.75%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

15.94%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

18.66%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

17.19%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

19.65%

-3.92%

Сравнение комиссий VERX.AS и EEM

VERX.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERX.AS и EEM

Дивидендная доходность VERX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности EEM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF		2.48%2.67%2.91%2.75%3.05%2.29%1.96%2.83%3.20%2.71%2.81%2.61%

Часто задаваемые вопросы

VERX.AS and EEM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VERX.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VERX.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

VERX.AS is categorized as Europe Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. VERX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VERX.AS and 0.72% for EEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERX.AS и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор