PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERS с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERS с CHPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VERS (ProShares Metaverse ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - VERS is a Technology Equities fund tracking the Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, VERS returned 68.21% vs 223.67% for CHPS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VERS charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности VERS и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Metaverse ETF (VERS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VERS показывает доходность 36.54%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.

VERS

1 день
-0.99%
1 месяц
23.22%
С начала года
36.54%
6 месяцев
36.31%
1 год
68.21%
3 года*
31.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERS и CHPS

2026 (YTD)202520242023
VERS
ProShares Metaverse ETF		36.54%26.16%16.92%0.61%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between VERS and CHPS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.77

The correlation between VERS and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VERS и CHPS

Секторы
VERS
CHPS

Технологии

73.2%
98.8%

Коммуникационные услуги

18.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VERS
73.2%
CHPS
98.8%

Коммуникационные услуги

VERS
18.4%
CHPS

-

Потребительский циклический сектор

VERS
6.6%
CHPS

-

Недвижимость

VERS
1.8%
CHPS

-

Сырьевые материалы

VERS

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

VERS

-

CHPS

-

Энергетика

VERS

-

CHPS
0.5%

Финансовые услуги

VERS

-

CHPS
0.2%

Здравоохранение

VERS

-

CHPS

-

Промышленность

VERS

-

CHPS
0.4%

Коммунальные услуги

VERS

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Metaverse ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с VERS:
VERS с TIMEVERS с VOOVERS с STHHVERS с TQQQVERS с SMHVERS с PSIVERS с BITU
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

VERS vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERS
Ранг доходности на риск VERS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERS c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERSCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
6.54

-3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
6.07

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.81

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

12.87

-9.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

49.99

-41.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERS vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERS на текущий момент составляет 2.59, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERS и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERSCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

6.54

-3.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.81

-1.24

Просадки

Сравнение просадок VERS и CHPS

Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERSCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.13%

-39.44%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-17.50%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-9.16%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

4.50%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VERS и CHPS

Текущая волатильность для ProShares Metaverse ETF (VERS) составляет 9.76%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что VERS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERSCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

14.18%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

28.19%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

34.43%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.26%

33.78%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

33.78%

-2.52%

Сравнение комиссий VERS и CHPS

VERS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERS и CHPS

Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности CHPS в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%0.00%
VERS
ProShares Metaverse ETF		0.24%0.52%0.58%0.63%0.44%

Часто задаваемые вопросы

VERS and CHPS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to VERS (9.76%). In terms of maximum drawdown, VERS dropped -42.13% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 68.21% for VERS. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VERS has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 68.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for VERS.

CHPS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.24% for VERS.

VERS is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. VERS tracks Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.58% for VERS and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERS и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор