PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEQT.TO с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEQT.TO с VCE.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while VCE.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada Domestic Index. VEQT.TO is actively managed, while VCE.TO is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.06%/yr for VCE.TO.

Доходность

Сравнение доходности VEQT.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEQT.TO показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у VCE.TO с доходностью 11.48%.

VEQT.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
1.42%
С начала года
10.46%
6 месяцев
10.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCE.TO

1 день
1.31%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.48%
6 месяцев
10.47%
1 год
31.35%
3 года*
22.98%
5 лет*
14.72%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEQT.TO и VCE.TO

2026 (YTD)2025
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		10.46%16.18%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		11.48%17.34%

Correlation

The correlation between VEQT.TO and VCE.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов VEQT.TO и VCE.TO

Секторы
VEQT.TO
VCE.TO

Финансовые услуги

20.7%
37.4%

Технологии

20.3%
8.2%

Промышленность

11.6%
10.6%

Энергетика

8.7%
18.4%

Сырьевые материалы

8.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
3.4%

Здравоохранение

6.6%

-

Коммуникационные услуги

6.0%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.9%

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Недвижимость

2.2%
0.2%

Финансовые услуги

VEQT.TO
20.7%
VCE.TO
37.4%

Технологии

VEQT.TO
20.3%
VCE.TO
8.2%

Промышленность

VEQT.TO
11.6%
VCE.TO
10.6%

Энергетика

VEQT.TO
8.7%
VCE.TO
18.4%

Сырьевые материалы

VEQT.TO
8.6%
VCE.TO
15.4%

Потребительский циклический сектор

VEQT.TO
7.8%
VCE.TO
3.4%

Здравоохранение

VEQT.TO
6.6%
VCE.TO

-

Коммуникационные услуги

VEQT.TO
6.0%
VCE.TO
1.5%

Потребительский защитный сектор

VEQT.TO
4.5%
VCE.TO
2.9%

Коммунальные услуги

VEQT.TO
2.8%
VCE.TO
1.9%

Недвижимость

VEQT.TO
2.2%
VCE.TO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TOVCE.TO с VOO

Доходность на риск

VEQT.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEQT.TO
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEQT.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VEQT.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEQT.TOVCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.55

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.40

0.78

+1.62

Просадки

Сравнение просадок VEQT.TO и VCE.TO

Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и VCE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEQT.TOVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.05%

-35.92%

+27.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

0.00%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-3.73%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VEQT.TO и VCE.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEQT.TOVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

12.36%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

12.79%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

14.99%

-3.05%

Сравнение комиссий VEQT.TO и VCE.TO

VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEQT.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VCE.TO в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.14%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.28%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEQT.TO and VCE.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCE.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCE.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

VEQT.TO is categorized as Global Equities, while VCE.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.06% for VCE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и VCE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор