PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEOIX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEOIX с VFIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEOIX (Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEOIX is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VEOIX is actively managed, while VFIAX is passively managed. Over the past 3 years, VEOIX returned 9.48%/yr vs 22.42%/yr for VFIAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEOIX charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности VEOIX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEOIX показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 10.87%.

VEOIX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.44%
С начала года
13.45%
6 месяцев
12.72%
1 год
25.03%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFIAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.99%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEOIX и VFIAX

2026 (YTD)2025202420232022
VEOIX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares		13.45%16.46%0.32%6.03%-2.49%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		10.87%17.83%24.97%26.24%-2.62%

Correlation

The correlation between VEOIX and VFIAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г.

0.71

The correlation between VEOIX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEOIX и VFIAX

Секторы
VEOIX
VFIAX

Промышленность

47.8%
8.3%

Технологии

26.5%
35.7%

Коммунальные услуги

10.6%
2.4%

Сырьевые материалы

7.0%
1.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.2%

Энергетика

0.0%
3.5%

Финансовые услуги

0.0%
11.6%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

VEOIX
47.8%
VFIAX
8.3%

Технологии

VEOIX
26.5%
VFIAX
35.7%

Коммунальные услуги

VEOIX
10.6%
VFIAX
2.4%

Сырьевые материалы

VEOIX
7.0%
VFIAX
1.8%

Потребительский циклический сектор

VEOIX
3.7%
VFIAX
10.2%

Энергетика

VEOIX
0.0%
VFIAX
3.5%

Финансовые услуги

VEOIX
0.0%
VFIAX
11.6%

Коммуникационные услуги

VEOIX

-

VFIAX
11.3%

Потребительский защитный сектор

VEOIX

-

VFIAX
4.9%

Здравоохранение

VEOIX

-

VFIAX
8.5%

Недвижимость

VEOIX

-

VFIAX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEOIX:
VEOIX с GLOSXVEOIX с VESGXVEOIX с OBEGXVEOIX с MDGCXVEOIX с VDIGXVEOIX с SGSCXVEOIX с LVAFX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

VEOIX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEOIX
Ранг доходности на риск VEOIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEOIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEOIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEOIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEOIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEOIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEOIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEOIXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.37

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.24

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.16

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

14.76

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEOIX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEOIX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEOIX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEOIXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.37

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.47

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VEOIX и VFIAX

Максимальная просадка VEOIX за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEOIX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEOIXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.56%

-55.20%

+33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-8.90%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-18.75%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.73%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-9.40%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.90%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VEOIX и VFIAX

Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что VEOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEOIXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

2.92%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

8.99%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

11.88%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

16.90%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

18.07%

-2.87%

Сравнение комиссий VEOIX и VFIAX

VEOIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEOIX и VFIAX

Дивидендная доходность VEOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VFIAX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEOIX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares		0.87%0.99%0.89%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VEOIX and VFIAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEOIX has higher volatility (4.91%) compared to VFIAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, VEOIX dropped -21.56% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEOIX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор