PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMRX с JEMWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMRX с JEMWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX).

VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. JEMWX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMRX и JEMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMRX и JEMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		-0.20%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		4.20%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%

Доходность по периодам

С начала года, VEMRX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у JEMWX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции VEMRX уступали акциям JEMWX по среднегодовой доходности: 7.59% против 9.59% соответственно.

VEMRX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
7.59%

JEMWX

1 день
3.17%
1 месяц
-8.42%
С начала года
4.20%
6 месяцев
9.12%
1 год
40.19%
3 года*
15.72%
5 лет*
1.73%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с FXAIXVEMRX с VOOVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY
Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с VXUSJEMWX с FGKPXJEMWX с FHKFXJEMWX с SIVLXJEMWX с FIQGXJEMWX с VTSNXJEMWX с DEMAX

Сравнение комиссий VEMRX и JEMWX

VEMRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JEMWX в 0.74%.

JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VEMRX vs. JEMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMRX c JEMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMRXJEMWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.06

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.67

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.21

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

12.84

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMRX vs. JEMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMRX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа JEMWX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMRX и JEMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMRXJEMWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.06

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.09

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.37

-0.16

Корреляция

Корреляция между VEMRX и JEMWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMRX и JEMWX

Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности JEMWX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.71%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.36%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%

Просадки

Сравнение просадок VEMRX и JEMWX

Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки JEMWX в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и JEMWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMRXJEMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-49.42%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.55%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-44.78%

+12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-49.42%

+13.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-9.78%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-17.65%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.14%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMRX и JEMWX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) составляет 6.88%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMRXJEMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

9.78%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

14.72%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

19.92%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

18.91%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

19.24%

-2.85%