PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMRX с FIQGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMRX с FIQGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX).

VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. FIQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMRX и FIQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMRX и FIQGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		-0.20%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-0.91%
FIQGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z		6.15%31.96%-3.54%20.94%-11.74%6.86%17.11%19.81%-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, VEMRX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FIQGX с доходностью 6.15%.

VEMRX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
7.59%

FIQGX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.09%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.78%
1 год
36.85%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z

Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с FXAIXVEMRX с VOOVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY
Часто сравнивают с FIQGX:
FIQGX с FEDDXFIQGX с PZIEXFIQGX с FEDAXFIQGX с JEMWXFIQGX с CNWIXFIQGX с ODVIXFIQGX с VEIEX

Сравнение комиссий VEMRX и FIQGX

VEMRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIQGX в 1.05%.

FIQGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VEMRX vs. FIQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FIQGX
Ранг доходности на риск FIQGX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQGX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQGX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMRX c FIQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMRXFIQGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.64

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

3.28

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.70

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

14.41

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMRX vs. FIQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMRX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа FIQGX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMRX и FIQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMRXFIQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.64

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.64

-0.43

Корреляция

Корреляция между VEMRX и FIQGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMRX и FIQGX

Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FIQGX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.71%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%
FIQGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z		4.59%4.87%4.07%2.20%1.86%12.04%0.71%1.22%2.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEMRX и FIQGX

Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки FIQGX в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и FIQGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMRXFIQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-38.41%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.94%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-27.36%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-7.83%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-7.02%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.55%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMRX и FIQGX

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX) имеют волатильность 6.88% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMRXFIQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.78%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.92%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

14.45%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

14.01%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

16.77%

-0.38%