PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMRX с FHKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMRX с FHKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX).

VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. FHKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMRX и FHKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMRX и FHKFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		-0.20%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-9.06%
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		7.41%38.51%5.42%12.10%-24.50%-4.15%17.85%9.64%-8.52%

Доходность по периодам

С начала года, VEMRX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FHKFX с доходностью 7.41%.

VEMRX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
7.59%

FHKFX

1 день
3.28%
1 месяц
-7.69%
С начала года
7.41%
6 месяцев
10.84%
1 год
40.51%
3 года*
18.59%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Fidelity Series Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с FXAIXVEMRX с VOOVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY
Часто сравнивают с FHKFX:
FHKFX с FGKPXFHKFX с VOOFHKFX с FHKTXFHKFX с PEAFXFHKFX с DEMAXFHKFX с JEMWXFHKFX с VEMAX

Сравнение комиссий VEMRX и FHKFX

VEMRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FHKFX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund

Доходность на риск

VEMRX vs. FHKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FHKFX
Ранг доходности на риск FHKFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMRX c FHKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMRXFHKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.14

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.74

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.23

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

11.96

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMRX vs. FHKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMRX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа FHKFX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMRX и FHKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMRXFHKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.14

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.21

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.28

-0.07

Корреляция

Корреляция между VEMRX и FHKFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMRX и FHKFX

Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FHKFX в 2.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.71%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		2.21%2.38%2.86%2.43%2.56%3.46%1.38%2.28%0.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEMRX и FHKFX

Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки FHKFX в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и FHKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMRXFHKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-45.47%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.54%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-42.10%

+9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-9.67%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-17.58%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.39%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMRX и FHKFX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) составляет 6.88%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMRXFHKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

10.26%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

14.93%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

19.51%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

18.75%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

19.57%

-3.18%