PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMIX с JEMWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMIX с JEMWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEMIX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares) and JEMWX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, VEMIX returned 8.94%/yr vs 12.03%/yr for JEMWX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VEMIX charges 0.10%/yr vs 0.74%/yr for JEMWX.

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и JEMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у JEMWX с доходностью 31.94%. За последние 10 лет акции VEMIX уступали акциям JEMWX по среднегодовой доходности: 8.94% против 12.03% соответственно.

VEMIX

1 день
-1.24%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.59%
6 месяцев
13.99%
1 год
30.01%
3 года*
18.19%
5 лет*
5.24%
10 лет*
8.94%

JEMWX

1 день
-0.88%
1 месяц
7.66%
С начала года
31.94%
6 месяцев
35.30%
1 год
64.48%
3 года*
25.41%
5 лет*
6.08%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMIX и JEMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		12.59%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		31.94%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%

Correlation

The correlation between VEMIX and JEMWX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.94

The correlation between VEMIX and JEMWX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX
Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с FHKFXJEMWX с DEMAXJEMWX с FGKPXJEMWX с SIVLXJEMWX с DEMCXJEMWX с FIQGXJEMWX с FEDTX

Доходность на риск

VEMIX vs. JEMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMIX c JEMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMIXJEMWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
3.41

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.17

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.61

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

5.27

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

22.05

-11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMIX vs. JEMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа JEMWX равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и JEMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMIXJEMWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

3.41

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.32

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и JEMWX

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки JEMWX в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и JEMWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMIXJEMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-49.42%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.55%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.77%

-15.01%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-44.78%

+12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-49.42%

+13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.88%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-17.42%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.99%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и JEMWX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) составляет 5.22%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMIXJEMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

8.09%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

16.28%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

19.41%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

19.24%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

19.44%

-2.98%

Сравнение комиссий VEMIX и JEMWX

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JEMWX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и JEMWX

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности JEMWX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.08%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.39%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%

Часто задаваемые вопросы

VEMIX and JEMWX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMWX has higher volatility (8.09%) compared to VEMIX (5.22%). In terms of maximum drawdown, VEMIX dropped -66.43% vs JEMWX's -49.42%.

JEMWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMIX и JEMWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор