PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMIX с JEMWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMIX с JEMWX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX).

VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г.. JEMWX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и JEMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMIX и JEMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		0.71%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		4.20%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у JEMWX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции VEMIX уступали акциям JEMWX по среднегодовой доходности: 7.67% против 9.59% соответственно.

VEMIX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.34%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.02%
1 год
22.41%
3 года*
13.73%
5 лет*
3.81%
10 лет*
7.67%

JEMWX

1 день
3.17%
1 месяц
-8.42%
С начала года
4.20%
6 месяцев
9.12%
1 год
40.19%
3 года*
15.72%
5 лет*
1.73%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX
Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с FGKPXJEMWX с VXUSJEMWX с FHKFXJEMWX с FIQGXJEMWX с SIVLXJEMWX с VTSNXJEMWX с DEMAX

Сравнение комиссий VEMIX и JEMWX

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JEMWX в 0.74%.

JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VEMIX vs. JEMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMIX c JEMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMIXJEMWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.06

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.67

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.21

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

12.84

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMIX vs. JEMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMWX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и JEMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMIXJEMWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.06

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.09

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Корреляция

Корреляция между VEMIX и JEMWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и JEMWX

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности JEMWX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.67%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.36%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и JEMWX

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки JEMWX в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и JEMWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMIXJEMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-49.42%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.55%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.56%

-44.78%

+12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-49.42%

+13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-9.78%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-17.65%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.14%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и JEMWX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) составляет 6.22%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMIXJEMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

9.78%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

14.72%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

19.92%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

18.91%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

19.24%

-2.86%