PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMIX с FHKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMIX с FHKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX).

VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г.. FHKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и FHKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMIX и FHKFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		-0.21%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-9.06%
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		7.41%38.51%5.42%12.10%-24.50%-4.15%17.85%9.64%-8.52%

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у FHKFX с доходностью 7.41%.

VEMIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
3.62%
10 лет*
7.57%

FHKFX

1 день
3.28%
1 месяц
-7.69%
С начала года
7.41%
6 месяцев
10.84%
1 год
40.51%
3 года*
18.59%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Fidelity Series Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX
Часто сравнивают с FHKFX:
FHKFX с FGKPXFHKFX с VOOFHKFX с FHKTXFHKFX с DEMAXFHKFX с PEAFXFHKFX с JEMWXFHKFX с VEMAX

Сравнение комиссий VEMIX и FHKFX

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FHKFX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund

Доходность на риск

VEMIX vs. FHKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FHKFX
Ранг доходности на риск FHKFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMIX c FHKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMIXFHKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.14

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.74

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.23

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

11.96

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMIX vs. FHKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа FHKFX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и FHKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMIXFHKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.14

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.21

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.05

Корреляция

Корреляция между VEMIX и FHKFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и FHKFX

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FHKFX в 2.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.70%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		2.21%2.38%2.86%2.43%2.56%3.46%1.38%2.28%0.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и FHKFX

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки FHKFX в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и FHKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMIXFHKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-45.47%

-20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-12.54%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.56%

-42.10%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-9.67%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-17.58%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.39%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и FHKFX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) составляет 6.89%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMIXFHKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

10.26%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

14.93%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

19.51%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

18.75%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

19.57%

-3.19%