Сравнение VEMA.L с VWRL.L
VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VEMA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMA.L returned 3.45%/yr vs 12.45%/yr for VWRL.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VEMA.L charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.
Доходность
Сравнение доходности VEMA.L и VWRL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMA.L показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 11.87%.
VEMA.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
VWRL.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам VEMA.L и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.66% | 4.15% | 8.11% | 3.45% | -5.29% | -0.35% | 2.49% | 8.03% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 11.87% | 13.99% | 19.59% | 15.61% | -8.44% | 20.04% | 12.13% | 13.66% |
Correlation
The correlation between VEMA.L and VWRL.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMA.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
VEMA.L
VWRL.L
Сравнение VEMA.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMA.L | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.55 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 4.20 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 17.09 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMA.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.88 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.97 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.95 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок VEMA.L и VWRL.L
Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и VWRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMA.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -24.98% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -7.08% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.38% | -17.48% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -17.48% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.48% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -3.30% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.74% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMA.L и VWRL.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что VEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMA.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 2.97% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 7.64% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 10.34% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 12.86% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 14.25% | -4.76% |
Сравнение комиссий VEMA.L и VWRL.L
VEMA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMA.L и VWRL.L
VEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEMA.L and VWRL.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for VEMA.L.
VEMA.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while VWRL.L is Global Equities. VEMA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.25% for VEMA.L and 0.19% for VWRL.L.
Подберите оптимальное распределение для VEMA.L и VWRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор