Сравнение VEMA.L с VWRA.L
VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - VEMA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMA.L returned 3.45%/yr vs 12.45%/yr for VWRA.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VEMA.L charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности VEMA.L и VWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEMA.L торгуется в GBP, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEMA.L показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 12.01%.
VEMA.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
VWRA.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMA.L и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.66% | 4.15% | 8.11% | 3.45% | -5.29% | -0.35% | 2.49% | -4.14% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 12.01% | 13.73% | 19.70% | 16.17% | -8.37% | 19.58% | 12.78% | 0.12% |
Correlation
The correlation between VEMA.L and VWRA.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMA.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
VEMA.L
VWRA.L
Сравнение VEMA.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMA.L | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.48 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 4.29 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 16.52 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMA.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.52 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.76 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок VEMA.L и VWRA.L
Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMA.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -25.64% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -6.93% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.38% | -18.10% | +9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -18.10% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.43% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -3.46% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.80% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMA.L и VWRA.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMA.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 3.71% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 9.22% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 11.81% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 14.06% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 16.04% | -6.55% |
Сравнение комиссий VEMA.L и VWRA.L
VEMA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMA.L и VWRA.L
Ни VEMA.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VEMA.L and VWRA.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for VEMA.L.
VEMA.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while VWRA.L is Global Equities. VEMA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.25% for VEMA.L and 0.22% for VWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для VEMA.L и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор