PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMA.L с SEMC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMA.L с SEMC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) and SEMC.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from Vanguard and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMA.L returned 3.45%/yr vs 4.04%/yr for SEMC.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VEMA.L charges 0.25%/yr vs 0.42%/yr for SEMC.L.

Доходность

Сравнение доходности VEMA.L и SEMC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEMA.L торгуется в GBP, в то время как SEMC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEMC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEMA.L показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у SEMC.L с доходностью 2.30%.

VEMA.L

1 день
0.22%
1 месяц
1.67%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.26%
1 год
11.08%
3 года*
6.06%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—

SEMC.L

1 день
0.03%
1 месяц
1.31%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.17%
1 год
9.29%
3 года*
5.66%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMA.L и SEMC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEMA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating		1.66%4.15%8.11%3.45%-5.29%-0.35%2.49%8.03%
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis		2.30%2.50%9.09%2.06%0.58%1.54%-0.46%3.78%

Correlation

The correlation between VEMA.L and SEMC.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г.

0.83

The correlation between VEMA.L and SEMC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с VEMA.L:
VEMA.L с VEMAXVEMA.L с EBNDVEMA.L с VAGS.LVEMA.L с VWOBVEMA.L с IWFM.LVEMA.L с UBXX.LVEMA.L с EMDG.L
Часто сравнивают с SEMC.L:
SEMC.L с UC44.LSEMC.L с UC04.LSEMC.L с SBEM.LSEMC.L с UC63.LSEMC.L с EMDL.LSEMC.L с SEMH.LSEMC.L с DRGN.L

Доходность на риск

VEMA.L vs. SEMC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMA.L
Ранг доходности на риск VEMA.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMA.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMA.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMA.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMA.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMA.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SEMC.L
Ранг доходности на риск SEMC.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMC.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMC.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMC.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMA.L c SEMC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMA.LSEMC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.61

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.43

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.69

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

7.88

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMA.L vs. SEMC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMC.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMA.L и SEMC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMA.LSEMC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VEMA.L и SEMC.L

Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -14.59%, что больше максимальной просадки SEMC.L в -12.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и SEMC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMA.LSEMC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-12.52%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-3.43%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.38%

-7.69%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.41%

-11.89%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.29%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-4.98%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.18%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMA.L и SEMC.L

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) имеют волатильность 1.47% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMA.LSEMC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.50%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

4.15%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

5.74%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

7.61%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

8.18%

+1.31%

Сравнение комиссий VEMA.L и SEMC.L

VEMA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SEMC.L в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMA.L и SEMC.L

VEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEMC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis		5.78%6.51%5.02%5.04%3.98%3.97%4.77%5.18%1.98%
VEMA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEMA.L and SEMC.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEMA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEMA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for SEMC.L.

Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.25% for VEMA.L and 0.42% for SEMC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMA.L и SEMC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор