Сравнение VEMA.L с EMLP.L
VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) and EMLP.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Bonds funds - VEMA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMLP.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMA.L returned 3.45%/yr vs 4.40%/yr for EMLP.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMA.L charges 0.25%/yr vs 0.61%/yr for EMLP.L.
Доходность
Сравнение доходности VEMA.L и EMLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMA.L показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у EMLP.L с доходностью 1.51%.
VEMA.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
EMLP.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 3.99%
Сравнение доходности по годам VEMA.L и EMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.66% | 4.15% | 8.11% | 3.45% | -5.29% | -0.35% | 2.49% | 8.03% |
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 1.51% | 9.10% | -1.68% | 7.52% | 5.55% | -4.33% | -1.55% | 7.43% |
Correlation
The correlation between VEMA.L and EMLP.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between VEMA.L and EMLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMA.L vs. EMLP.L — Ранг доходности на риск
VEMA.L
EMLP.L
Сравнение VEMA.L c EMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMA.L | EMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.25 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 6.49 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMA.L | EMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.79 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.33 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VEMA.L и EMLP.L
Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки EMLP.L в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и EMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMA.L | EMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -20.02% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -4.29% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.38% | -4.90% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -11.25% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.33% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -6.09% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.49% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMA.L и EMLP.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) имеют волатильность 1.47% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMA.L | EMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.50% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 4.23% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 5.40% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 8.09% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 9.52% | -0.03% |
Сравнение комиссий VEMA.L и EMLP.L
VEMA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMLP.L в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMA.L и EMLP.L
Ни VEMA.L, ни EMLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VEMA.L and EMLP.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for EMLP.L.
VEMA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMLP.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for VEMA.L and 0.61% for EMLP.L.
Подберите оптимальное распределение для VEMA.L и EMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор