Сравнение VEMA.L с EMLI.L
VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) and EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - VEMA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMLI.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMA.L returned 3.42%/yr vs 4.66%/yr for EMLI.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VEMA.L charges 0.25%/yr vs 0.61%/yr for EMLI.L.
Доходность
Сравнение доходности VEMA.L и EMLI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEMA.L торгуется в GBP, в то время как EMLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEMA.L показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у EMLI.L с доходностью 4.47%.
VEMA.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
EMLI.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение доходности по годам VEMA.L и EMLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3.81% | 4.17% | 8.10% | 3.45% | -5.29% | -0.35% | 2.49% | -17.05% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 4.47% | 8.31% | -1.55% | 8.01% | 5.59% | -4.61% | -1.08% | 6.11% |
Correlation
The correlation between VEMA.L and EMLI.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMA.L vs. EMLI.L — Ранг доходности на риск
VEMA.L
EMLI.L
Сравнение VEMA.L c EMLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEMA.L | EMLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.53 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 7.09 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEMA.L и EMLI.L
Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки EMLI.L в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и EMLI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMA.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.39% | -20.70% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -4.47% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -4.67% | -14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.46% | -12.77% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -0.45% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -5.85% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.60% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMA.L и EMLI.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) составляет 1.71%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что VEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMA.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.51% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 6.31% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 7.37% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 10.24% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 10.77% | +6.37% |
Сравнение комиссий VEMA.L и EMLI.L
VEMA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMLI.L в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMA.L и EMLI.L
VEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.72% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEMA.L and EMLI.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.
VEMA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for VEMA.L and 0.61% for EMLI.L.
Подберите оптимальное распределение для VEMA.L и EMLI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор