Сравнение VEMA.L с EMD5.L
VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) and EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - VEMA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMD5.L tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMA.L returned 2.70%/yr vs 2.74%/yr for EMD5.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VEMA.L и EMD5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEMA.L торгуется в GBP, в то время как EMD5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMD5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEMA.L показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у EMD5.L с доходностью -1.42%.
VEMA.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- —
EMD5.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMA.L и EMD5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.58% | 4.17% | 8.10% | 3.45% | -5.29% | -0.35% | 0.09% |
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | -1.42% | 2.30% | 10.30% | 2.45% | 0.24% | 0.67% | -0.87% |
Correlation
The correlation between VEMA.L and EMD5.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between VEMA.L and EMD5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMA.L vs. EMD5.L — Ранг доходности на риск
VEMA.L
EMD5.L
Сравнение VEMA.L c EMD5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEMA.L | EMD5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.37 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 0.91 | +3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEMA.L и EMD5.L
Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки EMD5.L в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и EMD5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMA.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.39% | -12.98% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -6.62% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -7.39% | -12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.46% | -12.98% | -6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -3.43% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -4.59% | -11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.71% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMA.L и EMD5.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) составляет 1.49%, в то время как у L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что VEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMD5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMA.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.12% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 5.37% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.74% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 8.09% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 7.96% | +9.12% |
Сравнение комиссий VEMA.L и EMD5.L
И VEMA.L, и EMD5.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMA.L и EMD5.L
Ни VEMA.L, ни EMD5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 5.66% | 6.09% | 4.60% | 3.04% | 1.25% |
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEMA.L and EMD5.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMA.L and EMD5.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
VEMA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMD5.L tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. They also come from different issuers: Vanguard and L&G.
Подберите оптимальное распределение для VEMA.L и EMD5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор