PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGN с IGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGN с IGUS.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VEGN (US Vegan Climate ETF) and IGUS.L (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VEGN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the US Vegan Climate Index, while IGUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEGN returned 16.04%/yr vs 10.80%/yr for IGUS.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for IGUS.L.

Доходность

Сравнение доходности VEGN и IGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEGN торгуется в USD, в то время как IGUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у IGUS.L с доходностью 7.38%.

VEGN

1 день
1.15%
1 месяц
6.90%
С начала года
29.30%
6 месяцев
29.81%
1 год
47.39%
3 года*
27.86%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—

IGUS.L

1 день
1.90%
1 месяц
-0.88%
С начала года
7.38%
6 месяцев
9.31%
1 год
22.57%
3 года*
22.33%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGN и IGUS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEGN
US Vegan Climate ETF		29.30%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.45%
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		7.38%26.25%22.56%31.05%-29.08%27.40%18.15%15.66%

Correlation

The correlation between VEGN and IGUS.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.57

The correlation between VEGN and IGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEGN и IGUS.L

Секторы
VEGN
IGUS.L

Технологии

63.0%
35.6%

Финансовые услуги

13.3%
11.8%

Коммуникационные услуги

9.1%
11.2%

Здравоохранение

4.8%
8.5%

Промышленность

4.7%
8.3%

Недвижимость

3.1%
1.9%

Потребительский циклический сектор

1.8%
10.2%

Сырьевые материалы

0.1%
1.8%

Коммунальные услуги

0.1%
2.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.9%

Энергетика

-

3.5%

Технологии

VEGN
63.0%
IGUS.L
35.6%

Финансовые услуги

VEGN
13.3%
IGUS.L
11.8%

Коммуникационные услуги

VEGN
9.1%
IGUS.L
11.2%

Здравоохранение

VEGN
4.8%
IGUS.L
8.5%

Промышленность

VEGN
4.7%
IGUS.L
8.3%

Недвижимость

VEGN
3.1%
IGUS.L
1.9%

Потребительский циклический сектор

VEGN
1.8%
IGUS.L
10.2%

Сырьевые материалы

VEGN
0.1%
IGUS.L
1.8%

Коммунальные услуги

VEGN
0.1%
IGUS.L
2.3%

Потребительский защитный сектор

VEGN
0.0%
IGUS.L
4.9%

Энергетика

VEGN

-

IGUS.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG
Часто сравнивают с IGUS.L:
IGUS.L с VUAG.LIGUS.L с VUSA.LIGUS.L с CSP1.LIGUS.L с WENS.LIGUS.L с JPJP.LIGUS.L с SAEMXIGUS.L с GSPX.L

Доходность на риск

VEGN vs. IGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IGUS.L
Ранг доходности на риск IGUS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGUS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGUS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGUS.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGUS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGUS.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c IGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEGNIGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.42

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.16

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

1.69

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

6.60

+8.38

VEGN vs. IGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа IGUS.L равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и IGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEGN и IGUS.L

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки IGUS.L в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и IGUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGNIGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-43.75%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-12.78%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-18.55%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-40.12%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.74%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-7.75%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.27%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и IGUS.L

US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGNIGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

4.25%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

11.38%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

15.15%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

20.57%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

21.12%

+1.75%

Сравнение комиссий VEGN и IGUS.L

VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IGUS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и IGUS.L

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как IGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.50%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

VEGN and IGUS.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGUS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGUS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

VEGN is categorized as Large Cap Growth Equities, while IGUS.L is S&P 500. VEGN tracks US Vegan Climate Index, while IGUS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Beyond Investing and iShares. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.20% for IGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGN и IGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор